“跟着主力走”之“老鼠仓”，做成选股公式优化过程源码

定锚 · 公众号 · · 2024-08-19 00:00

正文

前文跟着主力走信号中有一个老鼠仓信号做成选股公式并优化。

一、老鼠仓优化过程

1、基础数据回测（近三年周期）

品种名称	盈利数	总次数	胜率(%)	手续费(元)	净利润(元)	收益率(%)	年化收益率(%)	相对收益率α/β(%)	最大回撤(元)	最大回撤比(%)
综合统计	14772	18601	79.42	4280091.13	97992500.56	19.41	6.47	15.22/47.70	44370	41.99

副图指标中关于老鼠仓的源码有一个错误， AMOUNT/V表达的是均价，没有除100，变成实际均价的100倍价格。这样一来全部收盘价都低于这个均价，失去了条件限制的意义。

实际均价应该是： AMOUNT/V/100

2、去除ST个股及停牌个股

QST:=NOT(NAMELIKE('ST')) AND NOT(NAMELIKE('*ST')) AND V>1;

3、增加量能条件

AND MA(V,5)>MA(V,10)

4、不会有人把老鼠仓建在已经大幅拉升过的高位置上

AND C/LLV(L,60)<1.3

5、纠正错误并把所有参数都进行调整，成为一个新的选股公式。

完整源码：

QST:=NOT(NAMELIKE('ST')) AND NOT(NAMELIKE('*ST')) AND V>1;

老鼠仓:QST AND L 1.4 AND L MA(V,10) AND C/LLV(L,60)<1.3;

品种名称	盈利数	总次数	胜率(%)	手续费(元)	净利润(元)	收益率(%)	年化收益率(%)	相对收益率α/β(%)	最大回撤(元)	最大回撤比(%)
综合统计	3947	4333	91.09	928527.88	28784697.37	5.7	1.9	4.61/33.99	20371.69	20.37

抄大底类选股公式属于优秀。

平常时间段回测：

品种名称	盈利数	总次数	胜率(%)	手续费(元)	净利润(元)	收益率(%)	年化收益率(%)	相对收益率α/β(%)	最大回撤(元)	最大回撤比(%)
综合统计	261	342	76.32	70858.83	1438813.62	0.29	0.19	0.26/22.18	14374.59	14.37