风险管理是中小业务的生命线。很多全球领先银行已经意识到传统的信用风险管理模式并无法适应中小业务的风险特点。商业银行需要从业务模式出发重新思考风险政策和偏好,充分利用大数据等新兴技术,建立前瞻性的预警和清收管理体系。
举措1:结算先行,识别优质客户主动授信,从业务端控制风险
商业银行需要从业务端重新思考中小业务的风险管理模式。部分领先银行正通过结算业务、外汇业务、以及低风险的贸易融资业务切入中小客户,通过对客户资金流水的观察和分析,识别优质客户,进行主动授信。
例如某国际领先银行的中小企业客户中,90%为贸易融资客户,仅有10% 为直接授信客户。
举措2:利用大数据技术建立自动化的贷款审批决策系统
商业银行需要利用大数据技术武装自身的信贷承贷系统,以提供高价值的决策支持。领先银行正在建立贯穿数据捕捉、分析、违约率测算、成本/利润测算、定价和贷款决策支持的全流程信贷管理系统。(图14)
这一系统能够通过综合分析财务数据、交易数据、征信数据、定性数据和非传统数据(包括社交网络数据、搜索引擎舆情数据等),提供基于大数据的授信决策支持。(图15)
定性数据方面,领先银行通过设计一系列经回归测试与损失率高度相关的问题,例如企业主的从业时间,企业与供应商的关系等,要求客户经理和信贷经理交叉填写并互相验证。(图16)