终于有答案了：比特币究竟跟多少非法活动有关？

国内外不少传闻都称数字货币跟毒品、军火、贩卖人口、洗钱等非法活动有关，比如臭名昭著的暗网（Dark Net）之一“Silk Road”曾因组织大量网上毒品交易而被美国联邦调查局设计潜伏端掉。有关“Silk Road”的故事还被编写成连载小说登载在国外著名科技新闻网站 www.wired.com 上，里面就提到大量的毒品买卖都使用比特币进行网上交易。下图为“Silk Road”未被查封前的截图。可以看到，上面有各种毒品的详细描述和以比特币为单位的报价。据说，买家在购买后也会留下各种简短评语，以反映卖家的信誉。

如上图所示，在充满神秘感的暗网里有跟淘宝相类似的网上交易平台，也采用类似支付宝的第三方托管服务，只不过暗网必须通过专门的加密通讯软件登录，比如美国海军开发的“洋葱路由器”（TOR）等，使用的交易货币不是普通的货币，而是隐蔽性强的数字货币（据wired网站称，大概98%的交易其实都是使用比特币）。

下面这张图部分列举了一些接受比特币支付的暗网名称，其中有一些至今仍在运营（标注为 operational），有一些已被证明为骗局因而倒闭(Scam)，还有一些被当局查封（Raided）,剩下的要么被黑客黑掉（Hacked）要么主动关闭(Voluntary)。

但这些非法活动所涉及的数字货币规模到底有多大？这个问题迄今为止还没有看到公开的报道。今天给大家介绍一篇上月刚刚出炉的学术研究文章， 首次使用数字货币交易数据，用科学方法较为准确地测算了非法活动使用比特币进行交易的规模，结果让人乍舌。更为重要的是，文章给出了利用比特币进行非法活动的人群的特征，可以说是画了像。政府和有关监察部门可以根据这些特征对有关账户实施有效监控。

作者认为，近期的若干次监管层查封没收比特币事件为估算非法活动所涉比特币规模提供了难得的研究机会。以下这张表是作者统计的近年来各国政府以及交易所处罚没收比特币的部分主要事件，其中有个人，也有网站：

因为比特币的底层技术是基于区块链，而区块链的特点之一是所有交易记录都公开可见，因此只要追踪这些被查封的比特币使用者的ID，并根据公开记录找到与他们进行交易的对手，就可以构建一个比特币交易网络，然后利用网络聚类法（Cluster Analysis）区分出合法活动交易和非法活动交易，从而估算出使用比特币从事非法活动的比例。为了稳健起见，作者还考虑了另一种方法，侦测控制估算法（DCE）,建立一个潜变量模型进行估算。