我眼中的银行 6.1.4——系统重要性银行

价投谷子地 · 公众号 · · 2019-12-12 20:00

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全球系统重要性银行，是指全球银行业监管机构于 2011 年 7 月 21 日圈定了 28 家具有 “ 全球系统重要性的银行 ” ，并建议对其实施 1%~2.5% 的附加资本要求。在特定条件下，最具系统重要性的银行可能面临最高 3.5% 的附加资本，以避免金融危机重演。后期，全球银行业监管机构会根据 G-SIBs 的评分标准每年定期审核全球重要性银行的。目前这一范围基本稳定在 28-30 家。

全球银行业监管机构设定系统重要性银行的目的主要是为了解决大型银行大到不能倒的问题。随着大型银行的跨国经营，其经营已经渗透到全球经济体的每个角落。如果一旦这种大型金融机构发生破产清算，其造成的影响和风险将会引发全球性的经济动荡。所以，通过强制提高这些系统重要性银行的资本监管要求，增加这些大型银行抵抗风险的能力。在前文的介绍中说到了，资本充足率有 2 个作用： 1 ，资本可以作为银行吸收风险损失的保护垫防止银行由于经营风险而破产。 2 ，提高资本相当于降低了银行的杠杆率，降低了风险爆发的影响。

全球系统重要性银行内部也是分级的，实际上按照 G-SIBs 的评分，系统重要性银行被分成 4 类。最高级别要求核心一级资本充足率要超过巴塞尔Ⅲ下限（ 7% ） +3.5% 。其他级别依次分别为超过 7% 下限 +2.5% 、 +2% 、 +1.5% 和 +1% 。如果无法达到资本金要求，监管者有权暂停其股息派发，并施加限制措施。从图 6.4 中不难看出全球 5 级银行是空缺的，达到 4 级的 1 家， 3 级的 3 家， 2 级的 8 家， 1 级的 17 家。

图 6.4 2018 年额外资本要求

四大行入选

2011 年，国际化程度最高的中国银行最早入选，随后，中国工商银行、中国农业银行和中国建设银行分别在 2013 年、 2014 年和 2015 年入选。目前，中国银行和工商银行是需要附加 1.5% 的和核心一级资本要求，农业银行和建设银行是需要 1% 的核心一级资本要求。从四大行的测评分来看，工行，农行和中行这 3 家 G-SIBs 评分同比都是增加的，只有建行的评分是同比下降的。

图 6.5 四大行的 G-SIBs 得分

数据来源： FSB 、中国银行国际金融研究所

从图 6.5 的打分表中可以看到在 G-SIBs 评分体系中主要考察 5 个方面，包括：规模、关联性、金融基础设施、复杂性、跨境行为。其中，规模指标是占评分的大头。而最近几年，中国银行业的 G-SIBs 总体得分提升较为明显，其中重要的原因就是我国银行业的规模增长和国际化程度提高。

国内候选银行

除了已经入选的全球系统性重要银行的四大行外，还有 5-6 家国内银行入选了候选名单（ 30-50 名）。这些银行是：交通银行、兴业银行、浦发银行、民生银行（ 2017 ）、中信银行、招商银行，这些银行的 G-SIBs 得分如下图 6.6 所示。

图 6.6 系统重要性银行候选名单

数据来源： FSB 、中国银行国际金融研究所

从图 6.6 可以看出，除了民生银行 2018 年退出候选名单外，其它 5 家国内银行的排序总体变化不大。令人吃惊的是做过

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