稳健收益与相对收益交易策略—基于流行病学研究方法

联系人：张立宁

通过数学模型，可以重点关注流行病的传播特征，刻画其流行规律，对疾病传播路径、感染群体数量进行量化描述。

疾病在健康者、患病者2个群体中的传播过程，与股市中上涨、下跌两类股票群体数量的转换过程具有一定程度的相似性。当市场进入上涨阶段后，已经上涨的股票可以带动更多股票上涨；当市场进入下跌状态后，下跌的股票也会对其他股票走势产生负面影响。

基于一些假设条件，可以得到描述健康者、患病者两类群体内个体数量随时间变化的微分方程组，通过不同时点两类群体的数量变化，来描述疾病传播的特征。我们利用流行病学研究方法对股票市场建模，生成市场涨跌信号，根据买卖阈值的不同，构造两类交易策略。