DSGE, 动态随机一般均衡模型（Dynamic Stochastic General Equilibrium）已成为当代宏观经济学研究和分析主流框架，被众多经济学家和政策制定者们所使用。
然而，对刚接触DSGE模型的学生和研究者者而言，在如何进行DSGE模型构建及计算机软件实现都需要花费大量的时间和心血去重新学习。DSGE模型中涉及到数值方法和计量方法等技术门槛也让部分有志于宏观经济研究的学生望而止步。
本培训课程专门针对DSGE模型初学者和宏观经济研究者，系统全面地介绍DSGE模型的相关理论及计量方法。
希望通过本课程培训引导初学者熟悉DSGE模型的构建及计算机实现，为研究者将来构建自己的DSGE模型和从事基于DSGE模型的政策研究提供帮助。
时间：
2017年3月23-26日 (周四-周日四天)
地点：
北京市海淀区首都体育学院
安排：
上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑4:30-5:00
费用：
4000元 / 3600元
(仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
优惠：
现场班老学员9折优惠；
同一单位3人以上同时报名9折优惠；
同一单位6人以上同时报名8折优惠；
折扣优惠不叠加。
朱传奇，目前任教于中山大学岭南学院。
美国波士顿经济学院博士毕业，美国波士顿联邦储备银行助理研究员，并长期从事宏观经济学的科研和教学工作。其研究方向关注非线性DSGE模型的计量方法，并致力于利用DSGE模型研究中国宏观经济波动和宏观经济政策。
1. 理论模型推导
2. 计量方法和计算方法介绍
3. Matlab 和 Dynare上机练习
(1课时=45min)
第
1讲：课程简介（1课时）
1. 课程简介
2. 宏观经济学模型发展历史
3. DSGE模型介绍及培训安排
第
2讲：宏观经济数据（3课时）
1. 宏观经济数据处理
-宏观经济数据来源
-趋势剔除和周期提取
--线性去除趋势法
--Hodrick-Prescott滤波法
--Band Pass 滤波法
-经济周期统计描述
2. Matlab上机训练（1课时）
第
3讲：真实商业周期（Real Business Cycle）模型（10课时）
1. RBC模型（3课时）
-RBC基准模型介绍(King et al.(1988))
-求解模型均衡条件
2. DSGE模型近似及求解（2课时）
-对数线性化
-线性差分模型组求解方法
--Blanchard and Kahn(1980)方法
--Klein(2000)方法
--Uhlig(1999)待定系数法
3. 参数校准（2课时）
-参数校准原理
-矩匹配(Matching Moments)
4. RBC派生模型（Money-in-Utility模型，Cash-in-Advance模型）(1课时)
5. Matlab 上机训练（2课时）
第
4讲：Dynare安装及使用（3课时）
1. Dyanre 安装和配置
2. Dynare 软件使用：以RBC模型为例
3. Dynare 上机训练（2课时）
第
5讲：新凯恩斯主义模型（New-Keynesian）模型（10课时）
1. New-Keynesian模型（6课时）
-模型主体介绍
-粘性价格定价法则(Calvo定价)及详细推导
-均衡条件求解
-对数线性化及线性求解
-参数校准及模型模拟
2. Matlab训练（1课时）
3. Smets和Wounter (2007, AER) （3课时）
-模型介绍及详细推导
-Dynare程序实现
第
6讲：DSGE模型贝叶斯估计方法及应用（10课时）
1. 状态空间模型
-卡尔曼滤波(Kalman Filter)
2. 贝叶斯估计基本原理
-Markov Chain Monte Carlo方法
--Gibbs sampler
--Metropolis-Hastings算法
-模型参数先验概率选取
-后验分布与统计推断
3. 案例：New-Keynesian模型的贝叶斯估计
-Smets and Wounters (2007 AER)
-上机训练（2课时）
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3：网上订单缴费；
4：开课前一周发送课程电子版讲义，软件准备及交通住宿指南。
魏老师
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