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作者:Jacob,前所罗门兄弟/花旗YieldBook组Quant,副总裁/董事;前结构师/交易员;华尔街Structured Products最佳设计奖
2024年8月20日
大盘稍低开后,立刻冲高,离5625差不到5点,之后,低位震荡一天,收小阴小跌,量稍增。
VIX和VVIX都高开高走,收阳收涨。有开始做底倾向。
NYMO昨天还没触布林上线,今天就跌,而且跌得幅度相对大。不过,一天的跌还不影响趋势。
大盘今天也算是当日反转跌。但是跌幅太小,不至于成熊形态。但如果明天续跌,且幅度大,那么熊形态成立。不过,由墨菲定律,说破的事往往不会发生。
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部分技术指标解释
1. VIX:SP500指数未来30天的隐含波动率
2. VVIX: VIX的波动率
3. NYMO:NYSE McClellan Oscllator用纽NYSE的上涨家数和下跌家数来判断市场(1)计算(上涨家数-下跌家数)的19日和30日指数移动平均;(2)绘制(19日指数平均-39日移动平均)的计算结果
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