【量化财经早餐】2017.5.18

我能躲过灾难，是因为我每次都抛得过早！

——伯纳德·巴鲁克

内容提要：

1、市场动向：剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略：直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现：解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：1614家

上一交易日下跌家数：1191家

上一交易日涨停家数：54家

上一交易日跌停家数：2家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日，三个行业均未连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日，仅京津冀一体化概念连续跑赢上证指数。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日，货币利率波动较大

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日，利率相对平稳

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日，七天期利率水平走势相对平稳，隔夜利率波动较大

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：天然气价格改革

中证报消息，据悉，发改委起草的《关于加强配气价格监管推进非居民用气销售价格改革的指导意见（征求意见稿）》将于近期发布，非居民用气价格逐步放开箭在弦上。分析人士指出，征求意见稿旨在解决天然气市场化改革“最后一公里”的难题，对天然气产业链终端进行规范。

事件二：一季度腾讯总收入同比增长55%

从财经头条APP获悉，一季度，腾讯总收入495.52亿元，同比增长55%，其中网络游戏收入228.11亿元，同比增长34%；经营盈利192.72亿元，同比增长44%，经营利润率由去年同期的42%降至39%。微信和WeChat的合并月活跃账户数达到9.38亿，同比增长23%。

1、机构行业调研排行榜

按申万三级行业分类来看，近7日被调研公司主要集中在电子零部件制造、集成电路、中药、汽车零部件、农药五大行业，机构调研累计数量分别为96家、75家、40家、35家和34家。

2、机构行业调研公司数量

从行业调研公司数量来看，近7日，化工行业排名靠前，总计17家。

3、机构公司调研排行榜

 从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为兆易创新、宜安科技、贝斯特、九芝堂、奥克股份。机构调研累计数量分别为75家、49家、31家、29家、21家。

奥克股份：拥有乙烯-环氧乙烷-聚羧酸减水剂用聚醚单体完整产业链，公司的盈利受环氧乙烷和聚醚单体盈利的影响。2017年一季度环氧乙烷价格回升，公司单季度归母净利达到2548万元。从3月中旬开始，在乙二醇价格下跌的带动下，环氧乙烷价格从高位11050元/吨下跌至9440元/吨，下跌了15%，但盈利水平仍保持同比增加。中信建投预计公司二季度业绩仍保持在较高水平。从长期看，公司作为聚羧酸减水剂用聚醚单体龙头将受益于行业集中度的提高。

1、重大利好：

兴源环境（300266）预中标12.83亿元新疆特色小城镇建设项目

恒泰艾普（300157）获13.6亿元油田钻井等技术服务合同

美尚生态（300495）签订9亿元PPP项目合作框架协议

中国建筑（601668）前4月新签合同额5850亿同比增18.8%

苏泊尔（002032）10股派7.7元，并向全体股东每10股送红股3股（含税）

亨通光电（600487）下属公司中标1.23亿元国家电网项目

2、其他重要公告：

*ST新都（000033）终止上市 5月24日起进入退市整理期

中体产业（600158）大股东拟转让全部持股

洪涛股份（002325）控股股东增持了公司股份3035318股

华工科技（000988）高管增持公司股份295200股

3、复牌：

金徽酒（603919）公司已对问询函进行了回复

桂发祥（002820）终止筹划本次收购事项

山东黄金（600547）终止筹划非公开发行股票事项

美锦能源（000723）继续筹划本次重大资产重组事项

兴源环境（300266）已对公司发行股份购买资产预案进行了修改

*ST合金（000633）撤销退市风险警示公告

*ST宇顺（002289）撤销退市风险警示公告

 1、新股申购：3家   

2、近3日尚未解禁公司家数：9家

统计显示，股票在解禁到期前比同市值股票收益低。随着解禁日的靠近，投资者需采取措施，规避风险。除今日解禁股票外，近三日共有9家公司限售股尚未解禁，其中有2家解禁股票占总股本比例超过15%。分别为国盛金控、综艺股份。

数据影响：如解禁市值过大 需注意风险

免责条款： 

       文章部分数据及信息来源于公开资料。文章部分内容参考中南财经政法大学量化投资研究院内部研究报告（内部报告仅供科教研究）。内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

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