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标的大幅波动，后市情绪转谨【兴业期权水晶球20171030 任瞳\/于明明】

XYQUANT · 公众号 · · 2017-10-31 08:28

正文

标的大幅波动，后市情绪转谨

兴业期权水晶球20171030

特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF

预测分值：3分（偏谨慎预期）

目标日期：2017.10.31（周二）

简明观点：期权市场数据表明波动率价差出现明显收窄市场情绪偏谨，不过波动率风险溢价转入安全区域，整体而言市场情绪偏空，小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明一方面表明波动率风险溢价转入安全区域，另一方面认购认沽期权隐含波动率斜率转谨慎区间，市场多空力量较为均衡。从标的日内走势来看，早盘低开低走，日内最大跌幅超过1%随后反弹，最终指数收跌0.18%，标的下跌0.42%，标的走势符合水晶球指数的预期。

短期判断

截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向3分（偏谨慎预期），期权市场数据表明波动率价差出现明显收窄市场情绪偏谨，不过波动率风险溢价转入安全区域，整体而言市场情绪偏空，小明对标的后市走势持偏谨慎预期。

附表

特别说明：自2017年5月4日起，水晶球策略择时因子有所调整，统计数据已调整至最新策略，以供参考！

详情请参阅相关研究报告，或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人：任瞳

电话：0755-2382 6010

E-mail：[email protected]

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