CTA：截面，爆发式反超

紫金天风期货研究所 · 公众号 · · 2025-03-04 17:46

正文

量化周报（2.24-2.28）

紫金天风期货研究所量化组 2025年3月4日

正文

上周的CTA表现排序是：截面> 趋势>基本面>复合。截面又是最好。近一个月，截面爆发式的反超趋势。

我们的截面价值上周+1.6%，截面基差+0.3%，多因子+0.3%。近一个月截面动量+0.4%。

时序方面，近一个月，我们关注到这几个因子：时序基差+0.1%，三要素+1%，机构预期+0.3%，时序利润+0.2%，时序天气+1%。看到我们的独特因子表现出色。

基本面量化，目前还是没有起来，正如我们一直没有提库存因子。其截面近一个月大跌2.2%。

时序CTA

截面CTA

市场变量

作者：徐晨飞 Z0020488 F03096125

紫金天风期货研究所量化研究团队：

徐晨飞（CTA，另类数据，机器学习），Z0020488，F03096125， [email protected]

刘晓元（FOF，国债）， F03117720， [email protected]

范嘉丰（期权，欧线）， F03121093， fanjiafe [email protected]

上述所有策略/图表的目的仅用于说明，不保证实际投资表现，不与实际组合挂钩。投资策略不保证不会随着时间推移发生应有的改变。因为一些原因，对冲基金指数的跟踪标的也不保证一成不变，但它会一直反映我们对于整个国内CTA市场的理解以及客户认可。对相关内容感兴趣的投资者，欢迎联系我们。

推荐文章

EarlETF · 港股贵了吗

13 小时前

佛山电视台 · 预约通道已开放！2025佛山50公里徒步物资领取指南→

2 天前

聪明投资者 · 港股已经估值重估了，后面看盈利！洪灏最新分享：基本面变化将决定这一次的行情可以走多远多高……

2 天前

羊城晚报金羊网 · 今明广东或现回南天，气温回升但已给降温埋下伏笔

2 天前

毛有话说 · 女博士出海遭遇“婚姻陷阱”

3 天前

哎咆科技 · 16G 有救啦，微信新功能上线！

8 年前

加拿大约克论坛 · 别再调戏人家了....在关键时刻，Siri救了这个亚裔小哥一命..

8 年前

周国平 · 除了学习，孩子更该有的6种能力

8 年前

冲锋号 · 冲锋发布丨军队改革，多些实干少些担心

7 年前

新街派生活报 · 5分钟看大片：这个女人，改变中国贸易版图！

7 年前