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中证目标日期指数复现及增强

FQuantStudio · 知乎专栏 · · 2018-01-20 10:34

正文

最近在研究目标日期基金的下滑轨道（Glide Path），正好看到中证指数有一个目标日期系列指数，就将其复现并增强了一下。

中证目标日期系列指数：

中证目标日期2025指数 ticker 930867.CSI

中证目标日期2035指数 ticker 930868.CSI

中证目标日期2045指数 ticker 930869.CSI

中证目标日期2025 复现及增强

蓝色的线为增强指数，紫色的线为中证目标日期指数：

中证目标日期2035 复现及增强

蓝色的线为增强指数，紫色的线为中证目标日期指数：

中证目标日期2045 复现及增强

蓝色的线为增强指数，紫色的线为中证目标日期指数：

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