专栏名称: 大数据实验室

宽客俱乐部旗下美国大数据实验室，大数据研究应用。

金融投资量化工具高级进阶全面开课

大数据实验室 · 公众号 · 大数据 · 2017-06-15 07:58

正文

报名电话/微信：13061694649

2017年6月24日—25日上海

经典课程全新升级

Matlab金融投资量化高级班（一期）

随着中国投资品种的不断丰富，以及资本市场的不断发展和成熟,无论是机构还是个人都认识到在金融市场投资需要采用更为理性更为科学的方法。在这个背景下，包括金融产品定价、二级市场投资对定量分析需求越来越巨大。量化分析离不开分析工具。Matlab作为主流的商业数学软件之一，具有强大的数据计算和可视化功能，并且提供了丰富的应用函数，广泛地用于数据分析、算法开发等各个方面。近年来Matlab功能不断完善，其通用性好，定制性强，操作方便，编程和计算效率高等优点获得了众多金融机构和专业投资者的偏爱，在国内金融机构应用软件中占有极高的份额。熟练掌握Matlab成为进入主流金融机构量化领域的必备技能之一。

《Matlab金融投资量化高级班》正是基于这种现状，深入结合金融投资行业实际需求，全面而详细地介绍Matlab在金融行业产品定价、策略开发、策略执行、风险控制、组合优化等方面的实际操作和使用经验，帮助学员学会并掌握运用Matlab在实际工作中进行金融模型建模、分析等技能。

课程目的

通过科学的课程体系和资深Matlab讲师讲解以及大量课堂练习，使学员掌握使用Matlab进行金融数量分析高级技能。在较短的时间学会Matlab软件的使用，增强你学习和研究的能力。

（1）了解业界金融数量分析工作内容；

（2）掌握Matlab开发高级功能和编程技巧；

（3）建立高级量化分析模型；

（4）如何将模型转化为Matlab程序并提高计算效率；

（5）如何实现整个数量分析工作的自动化

（6）如何构建多因子选股模型

（7）如何构建时间序列择时模型

（8）如何在Matlab上使用机器学习开发和优化策略

（9）如何进行策略和基金业绩评估

（10）如何使用Matlab进行风险管理建模和操作

课程特色

● 科学课程体系，由浅入深、从理论到实战全面解析

● 大量课程练习，亲自动手，真正掌握实际操作

● 具有高级理论水平和丰富从业经验的资深专家现场讲解

● 投资夜谈专家学员互动、答疑解惑、分享经验

● 推荐经典分析工具和学习书籍

● 结识行业精英，加入量化投资同业圈，尽享后期增值服务

课程设计

模块一：Matlab高级功能及相关金融应用

主讲嘉宾：王洪武

授课时间：2017年6月24日（周六）

课程一：Matlab量化常用功能

● Matlab量化应用简介

● 时间的类型和转化

● 全局变量

● 句柄函数

● 定时器

● 并行计算

● Matlab量化编程小技巧

● 课堂练习

课程二：复杂数据的获取

● 基于通达信行情软件批量获取历史数据

● 基于Yahoo Sina Tecent 等JavaScrip数据接口获取数据

● 基于Wind Goldmine 专业接口获取数据

● 其他数据接口

● 课堂练习

课程三：Matlab技术分析指标计算

● 不同算法和特征的MA

● MACD

● KDJ/RSI

● BOLL

● SAR

● 其他的指标

● 课堂练习

课程四：交易策略的回测

● 回测的框架

● 准备数据

● 策略计算获取交易信号

● 交易仿真

● 结果评价

● 课堂练习

投资夜话：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

互动主持：部分授课嘉宾

互动时间：2017年6月24日（周六）晚间（18：30-20：30左右）

备注：自由参加

模块二：Matlab量化投资高级实践

主讲嘉宾：卓金武

授课时间：2017年6月25日（周日）

课程五：多因子选股与Alpha策略

● Alpha策略

● 因子的设计与选择

● 简单多因子策略的实现

● 逐步回归多因子模型的实现

● 基于多因子策略的MATLAB量化交易系统的实现

● 课堂练习

课程六：金融数据的分析

● 常用指标的计算

● 布林曲线的绘制

● 金融数据相关性分析

● 指标的筛选

● 课堂练习

课程七：基金业绩评价与FOF资产配置

● 风险评价

● 收益评价

● 收益/风险评价

● 收益/基准评价

● FOF资产配置

● 课堂练习

课程八：机器学习策略及MATLAB实现

● 机器学习量化投资架构

● 数据的预处理

● 指标的计算

● 样本选择

● SVM算法

● 神经网络算法

● 策略的综合应用

● 课堂练习

课程九：MATLAB风险管理技术

● MATLAB金融风险评估方法

● 基础的风险管理模型

● 高级风险管理模型

● 收益与风险的权衡

● 课堂练习

具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，嘉石点金研究院保留最终解释权!

报名电话/微信：13061694649

师资介绍

王洪武

博士、副教授，天津大学管理科学与工程专业博士，主要研究方向为金融物理学、量化投资，已发表SCI检索论文多篇，并担任Physica A: Statistical Mechanics and its Applications、Nonlinear Dynamics、Applied Mathematical Modelling、Applied Mathematics and Computation、Economic Modelling、Annals of Operations Research等多个国际期刊的匿名审稿人，具有10多年的Maltab编程经验。王洪武博士同时还是北京量化投资学会专家，多家私募机构特聘顾问，在量化投资上具有很深的理解和成功的实践。

卓金武

量化投资学会专家组成员，MathWorks中国量化投资总监，主要为中国的金融客户提供基于MATLAB的量化投资、风险管理、金融数据分析等方向的解决方案。曾2次获全国大学生数学建模竞赛一等奖 (2003, 2004)，1次获全国研究生数学建模竞赛一等奖 (2007)；专著三部:《MATLAB在数学建模中的应用》（第一版和第二版），《量化投资：数据挖掘技术与实践(MATLAB版)》,《大数据挖掘：系统方法与实例分析》

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