央行公开市场零投放，但今日资金面依旧较为宽松。这两天股债跷跷板走势，利率债今日收益率小幅上行，信用债依旧稳健。

一图胜千言！ 小船自己做的债市数据，供大家参考。

数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（3）信用债：中债中短期票据到期收益率

（4）统计数据含义：

mean	均值
std	标准差
min	最小值
25%	历史25分位数
50%	历史中位数
75%	历史75分位数
max	最大值

一、债券到期收益率走势

（1）长久期利率债

	国债:10年	国开债:10年	利差
2021-03-26	3.2	3.58	0.38

10年期国债与国开债历史数据统计

	国债:10年	国开债:10年	利差
mean	3.48	4.07	0.59
std	0.43	0.63	0.24
min	2.48	2.79	0.23
25%	3.19	3.60	0.40
50%	3.47	4.07	0.55
75%	3.71	4.41	0.76
max	4.72	5.92	1.35

	国债:30年
2021-03-26	3.72

30年期国债历史数据统计

	国债:30年
mean	4.05
std	0.40
min	3.08
25%	3.79
50%	4.08
75%	4.23
max	5.20

（2）国债到期收益率走势

	1年	2年	5年	7年	10年
2021-03-26	2.61	2.8	3.01	3.18	3.2

国债到期收益率历史统计

	1年	2年	5年	7年	10年
mean	2.77	2.94	3.23	3.41	3.48
std	0.60	0.55	0.47	0.43	0.43
min	1.12	1.33	1.79	2.33	2.48
25%	2.34	2.55	2.93	3.12	3.19
50%	2.75	2.91	3.17	3.39	3.47
75%	3.20	3.33	3.54	3.68	3.71
max	4.25	4.42	4.53	4.67	4.72

（3）国开债到期收益率走势

	1年	3年	5年	7年	10年
2021-03-26	2.78	3.2	3.37	3.52	3.58

国开债到期收益率历史统计

	1年	3年	5年	7年	10年
mean	3.25	3.65	3.86	4.04	4.07
std	0.81	0.73	0.66	0.62	0.63
min	1.19	1.69	2.13	2.63	2.79
25%	2.66	3.08	3.39	3.57	3.60
50%	3.21	3.63	3.83	4.02	4.07
75%	3.81	4.07	4.20	4.35	4.41
max	5.55	5.85	5.89	5.90	5.92

（4）AAA信用债到期收益率走势

	AAA:1年	AAA:2年	AAA:3年	AAA:5年
2021-03-26	3.05	3.32	3.58	3.79

AAA信用债到期收益率历史统计

	AAA:1年	AAA:2年	AAA:3年	AAA:5年
mean	3.87	4.08	4.21	4.47
std	0.91	0.83	0.79	0.73
min	1.76	2.07	2.33	2.88
25%	3.11	3.39	3.59	3.91
50%	3.86	4.10	4.24	4.48
75%	4.55	4.64	4.74	4.98
max	6.33	6.31	6.30	6.36

（5）AA+信用债到期收益率走势

	AA+:1年	AA+:2年	AA+:3年	AA+:5年
2021-03-26	3.21	3.57	3.83	4.16

AA+信用债到期收益率历史统计

	AA+:1年	AA+:2年	AA+:3年	AA+:5年
mean	4.14	4.38	4.54	4.86
std	0.98	0.90	0.86	0.79
min	1.96	2.28	2.58	3.21
25%	3.33	3.60	3.84	4.23
50%	4.09	4.38	4.56	4.89
75%	4.88	5.00	5.15	5.39
max	6.79	6.79	6.81	6.91

（6）AA信用债到期收益率走势

	AA:1年	AA:2年	AA:3年	AA:5年
2021-03-26	3.59	4.04	4.31	4.65

AA信用债到期收益率历史统计

	AA:1年	AA:2年	AA:3年	AA:5年
mean	4.41	4.71	4.90	5.31
std	1.04	0.96	0.92	0.83
min	2.37	2.71	3.03	3.43
25%	3.54	3.90	4.13	4.66
50%	4.35	4.72	4.93	5.30
75%	5.16	5.35	5.52	5.85
max	7.09	7.23	7.27	7.48

（7）AA-信用债到期收益率走势

	AA-:1年	AA-:2年	AA-:3年	AA-:5年
2021-03-26	5.77	6.21	6.48	6.82

(AA-)信用债到期收益率历史统计

	AA-:1年	AA-:2年	AA-:3年	AA-:5年
mean	5.50	5.93	6.18	6.64
std	1.01	0.89	0.82	0.74
min	2.84	3.66	3.98	4.59
25%	4.96	5.53	5.80	6.24
50%	5.53	5.91	6.13	6.68
75%	6.17	6.49	6.67	7.04
max	7.70	7.82	7.93	8.23

二、资金面

（1）银行间质押式回购利率

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

	DR001	DR007	DR014
2021-03-22	2.04	2.11	2.46
2021-03-23	1.96	2.10	2.45
2021-03-24	1.84	1.94	2.42
2021-03-25	2.01	2.21	2.40
2021-03-26	1.76	2.22	2.37

存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

	DR001	DR007	DR014
mean	2.15	2.56	2.97
std	0.56	0.54	0.83
min	0.59	1.14	1.12
25%	1.85	2.29	2.46
50%	2.17	2.50	2.74
75%	2.57	2.76	3.48
max	3.75	6.17	6.39

（2）交易所回购利率

上交所质押式回购利率最新数据

	GC001:加权平均	GC007:加权平均	GC014:加权平均
2021-03-22	2.05	2.17	2.51
2021-03-23	2.06	2.19	2.50
2021-03-24	2.05	2.42	2.43
2021-03-25	2.11	2.70	2.48
2021-03-26	2.32	2.72	2.52

上交所质押式回购利率历史统计

	GC001:加权平均	GC007:加权平均	GC014:加权平均
mean	3.63	3.30	3.25
std	2.74	1.45	1.15
min	0.77	0.21	1.02
25%	2.33	2.45	2.48
50%	2.93	2.97	3.01
75%	3.95	3.83	3.90
max	33.60	13.34	12.11

深交所质押式回购利率最新数据





    

	R-001:加权平均	R-007:加权平均	R-014:加权平均
2021-03-22	2.02	2.17	2.46
2021-03-23	2.02	2.20	2.42
2021-03-24	2.03	2.46	2.43
2021-03-25	2.09	2.74	2.55
2021-03-26	2.30	2.72	2.50

深交所质押式回购利率历史统计

	R-001:加权平均	R-007:加权平均	R-014:加权平均
mean	3.31	3.21	3.29
std	2.47	1.38	1.09
min	0.81	0.46	0.61
25%	2.00	2.20	2.54
50%	2.68	2.86	3.06
75%	3.61	3.71	3.90
max	26.67	12.60	10.47

三、衍生品行情

（1）FR007利率互换

FR007利率互换最新数据统计

	1年	5年	利差
2021-03-22	2.62	3.02	0.40
2021-03-23	2.60	2.99	0.39
2021-03-24	2.57	2.95	0.38
2021-03-25	2.56	2.94	0.37
2021-03-26	2.58	2.96	0.37

FR007利率互换历史数据统计

	1年	5年	利差
mean	3.03	3.33	0.30
std	0.65	0.63	0.12
min	1.37	1.81	-0.62
25%	2.53	2.85	0.25
50%	2.86	3.18	0.31
75%	3.47	3.79	0.37
max	5.29	5.35	0.62

（2）Shibor3M利率互换

Shibor3M利率互换最新数据统计

	1年	5年	利差
2021-03-22	3.01	3.56	0.54
2021-03-23	3.00	3.54	0.54
2021-03-24	2.97	3.50	0.53
2021-03-25	2.96	3.49	0.52
2021-03-26	2.98	3.51	0.53

Shibor3M利率互换历史数据统计

	1年	5年	利差
mean	3.69	3.87	0.18
std	0.84	0.68	0.25
min	1.51	2.07	-0.56
25%	3.01	3.36	0.01
50%	3.47	3.71	0.19
75%	4.40	4.43	0.40
max	5.86	5.91	0.70

（3）国债期货

	10年合约	5年合约	2年合约	2TS-T	2TF-T
2021-03-22	97.12	99.43	100.12	103.13	101.74
2021-03-23	97.22	99.46	100.12	103.03	101.69
2021-03-24	97.52	99.60	100.20	102.87	101.67
2021-03-25	97.57	99.63	100.22	102.86	101.69
2021-03-26	97.44	99.54	100.18	102.91	101.64

四、债券期限利差

（1）国债期限利差

国债期限利差最新数据

	10vs2	10vs5	5vs2	2vs1
2021-03-22	0.40	0.19	0.22	0.20
2021-03-23	0.39	0.18	0.21	0.20
2021-03-24	0.40	0.18	0.22	0.19
2021-03-25	0.41	0.19	0.22	0.19
2021-03-26	0.40	0.19	0.21	0.19

国债期限利差历史统计

	10vs2	10vs5	5vs2	2vs1
mean	0.64	0.29	0.36	0.18
std	0.44	0.19	0.28	0.12
min	-0.05	-0.06	-0.12	-0.26
25%	0.37	0.16	0.20	0.09
50%	0.51	0.23	0.27	0.16
75%	0.72	0.36	0.40	0.26
max	2.04	1.01	1.35	0.69

（2）国开债期限利差

国开债期限利差最新数据

	10vs1	10vs5	5vs3	3vs1
2021-03-22	0.86	0.23	0.18	0.45
2021-03-23	0.83	0.23	0.17	0.43
2021-03-24	0.82	0.22	0.18	0.42
2021-03-25	0.81	0.22	0.17	0.42
2021-03-26	0.80	0.21	0.17	0.42

国开债期限利差历史统计

	10vs1	10vs5	5vs3	3vs1
mean	0.93	0.26	0.24	0.43
std	0.51	0.21	0.17	0.21
min	-0.15	-0.09	-0.12	-0.33
25%	0.63	0.11	0.13	0.31
50%	0.85	0.22	0.21	0.44
75%	1.11	0.32	0.30	0.54
max	2.71	1.13	1.04	1.00

（3）AAA信用债期限利差

AAA信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2021-03-22	0.75	0.18	0.27	0.57
2021-03-23	0.76	0.21	0.26	0.56
2021-03-24	0.75	0.19	0.27	0.55
2021-03-25	0.76	0.19	0.27	0.56
2021-03-26	0.74	0.21	0.26	0.53

AAA信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	0.71	0.29	0.18	0.42
std	0.51	0.19	0.17	0.34
min	-0.45	-0.07	-0.09	-0.54
25%	0.36	0.15	0.06	0.19
50%	0.64	0.26	0.13	0.38
75%	0.88	0.35	0.22	0.55
max	2.22	0.92	0.80	1.58

（4）AA+信用债期限利差

AA+信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2021-03-22	0.91	0.30	0.28	0.61
2021-03-23	0.93	0.33	0.28	0.61
2021-03-24	0.93	0.32	0.27	0.60
2021-03-25	0.95	0.33	0.27	0.61
2021-03-26	0.95	0.33	0.26	0.62

AA+信用债期限利差历史统计

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
mean	0.83	0.35	0.20	0.47
std	0.55	0.21	0.18	0.37
min	-0.38	-0.04	-0.10	-0.52
25%	0.42	0.20	0.07	0.22
50%	0.77	0.33	0.15	0.42
75%	1.02	0.43	0.26	0.62
max	2.48	1.14	0.89	1.87

（5）AA信用债期限利差

AA信用债期限利差最新数据

	5vs1	5vs3	3vs2	3vs1
2021-03-22