活动预告丨诺奖得主Lars Hansen：经济全球化下的金融改革与风险防范（6.14\/上海）

SAIF·CAFR名家讲堂特别专场

暨 2018陆家嘴论坛·高金之夜

【主题】

经济全球化下的金融改革与风险防范

【主办】

上海交通大学上海高级金融学院（SAIF/高金）

上海交通大学中国金融研究院（CAFR）

【联合主办】

第一财经研究院

【时间】

2018年6月14日19:00-21:00

【地点】

上海

（注：具体地址在报名通过审核后短信通知，请务必提交完整信息）

▌18:00-19:00  活动签到

▌19:00-19:10  领导致辞

▌19:10-20:00  主题演讲

－Lars Peter Hansen  2013年诺贝尔经济学奖获得者，芝加哥大学大卫•洛克菲勒荣誉讲席教授

▌20:00-21:00  圆桌讨论

主持人

－杨燕青     第一财经日报副总编辑，第一财经研究院院长

圆桌嘉宾

－Lars Peter Hansen  2013年诺贝尔经济学奖获得者，芝加哥大学大卫•洛克菲勒荣誉讲席教授

－张承惠    国务院发展研究中心金融研究所原所长

－李   一    摩根大通中国区主席兼首席执行官

－刘   勇    国家开发银行首席经济学家

－张　春    上海交通大学上海高级金融学院执行院长、金融学教授

－巴曙松    香港交易所董事总经理兼首席经济学家、中国银行业协会首席经济学家

注：部分嘉宾邀请中，以现场出席为准

Lars Peter Hansen教授是研究经济动态的国际知名学者，他对宏观经济与金融市场的内在相关性的研究以及时间序列计量经济学等领域的研究发展做出了巨大贡献。

他与2011年诺贝尔经济学奖获得者托马斯•萨金特合作，开创性把决策理论和动态控制理论中的不确定性和稳健性决策系统地引入宏观经济学、金融学、计量经济学等领域中，并且建立了系统地研究经济行为人在面对不断变化的不确定性和风险时如何做出经济决策，以及不确定性对资产定价和审慎经济政策制定的影响的理论框架和体系。

Lars Peter Hansen教授早期对于经济学的贡献是在计量经济学领域。他的博士论文提出并且发展了在有限的信息条件下对经济模型的部分进行估计和研究的时间序列统计方法，即一般矩估计法。

之前常用的统计估计方法通常需要完备的信息，对经济模型中所有变量的行为进行完全的刻画和估计。然而在实际经济体系中，能够观测到的信息是有限的，因此，Lars Peter Hansen教授所提出的“只需要做一些事情而不需要做所有事情”的分析方法，可以充分利用现有的有限信息来探讨和估计重要的经济变量运行的规律。

他在随后与合作者的研究中，把这一方法用于研究宏观资产定价模型，系统而清晰地刻画了宏观金融中一些实证谜团，即理论模型的推论与宏观经济与金融市场上观测到的实际数据相偏离的现象，为一进步揭开这些谜团的本质奠定了理论基础。

近年来他的主要研究侧重于研究如何度量宏观经济的长期风险与不确定性，如何通过投资者行为来衡量投资者对不确定性的判断，以及长期风险与不确定性对于资产价格和宏观经济政策制定的影响。

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