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92只中证A500指数相关产品已申报【国信金工】

量化藏经阁 · 公众号 · · 2024-11-25 08:06

正文

报告摘要

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、科创50、上证综指指数收益靠前，收益分别为-1.55%、-1.78%、-1.91%，中小板指、创业板指、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.26%、-3.03%、-2.94%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周商贸零售、轻工制造、纺织服装收益靠前，收益分别为3.33%、0.57%、0.51%，综合金融、消费者服务、食品饮料收益靠后，收益分别为-6.56%、-6.16%、-4.08%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金668亿元，逆回购到期18014亿元，净公开市场投放18682亿元。不同期期限的国债利率均有所下行，利差扩大2.55BP。上周中证转债指数下跌0.10%，累计成交3793亿元，较前一周减少217亿元。
上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括上证180ETF、汇添富上证科创板50ETF、景顺长城上证科创板200指数基金、中银中证港股通高股息投资指数基金等。
11月21日，证监会网站显示，6家基金公司集中申报上证180ETF，包括天弘基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、南方基金、兴业基金、平安基金。
11月19日，为了更好地传递品牌的情感与温度、缩短与投资者沟通的距离，近日富国基金以“猎豹”作为原型，发布ETF产品线IP形象“小富豹”。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.01%、-1.72%、-1.45%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为6.84%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为2.53%、3.00%、5.92%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.04%，量化对冲型基金收益中位数为0.11%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.59%，量化对冲型基金收益中位数为-2.66%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金229只、目标日期基金117只、目标风险基金154只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为4.77%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金24只，合计发行规模为266.05亿元，较前一周有所减少。此外，上周有17只基金首次进入发行阶段，本周将有13只基金开始发行。

一

上周市场回顾

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括上证180 ETF、汇添富上证科创板50ETF、景顺长城上证科创板200指数基金、中银中证港股通高股息投资指数基金等。

1、上证180ETF扩容

11月21日，证监会网站显示，6家基金公司集中申报上证180ETF，包括天弘基金、华泰柏瑞基金、鹏华基金、南方基金、兴业基金、平安基金。这是自上证180指数发布优化指数方案后，首批上报上证180ETF的公募基金公司。

上证180ETF跟踪的是上证180指数，该指数从沪市证券中选取市值规模较大、流动性较好的180只证券作为样本，反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现。

2、92只中证A500指数相关产品已申报

中证A500指数自2024年9月23日发布以来，大批增量资金陆续涌入该指数，新品上报步履不停。截至2024年11月22日，申报的中证A500指数相关基金数量已达92只。具体来看，中证A500指数相关基金布局呈现三大特点：

1）头部基金公司布局力求全面。 华夏基金、鹏华基金、广发基金、汇添富基金、富国基金和招商基金均上报了3只中证A500指数相关基金，包括ETF、场外指数基金、场外指数增强基金。

2）参与基金公司众多。 共有61家基金公司申报中证A500指数相关产品。

3）指数增强赛道布局密集。 其中42只为指数增强基金，不但包括头部基金公司，一些中小基金公司也均布局中证A500指数增强基金。

二、《港股通投资顾问服务机构备案指引》发布

11月22日，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）发布了《港股通投资顾问服务机构备案指引》，为拥有香港资管9号牌、证券咨询4号牌的机构参与投顾业务备案提供指导。

协会表示，为更好规范港股通投资顾问服务机构备案基本信息有关行为，对《关于为提供港股投资顾问服务的香港机构开展备案的通知》进行了修订。但本次修订不对内容进行实质改动，仅将名称修改为《港股通投资顾问服务机构备案指引》（以下简称《指引》），规范文字表述，统一格式体例。另外，结合备案实践，增设机构主动申请注销备案相关条款。

根据《指引》，港股通投资顾问服务机构是指为内地证券公司、公开募集证券投资基金的基金管理人管理的参与港股通的证券投资基金提供关于港股通股票的投资建议服务的香港机构。

三、富国基金ETF品牌IP“小富豹”发布

11月19日，为了更好地传递品牌的情感与温度、缩短与投资者沟通的距离，近日富国基金以“猎豹”作为原型，发布ETF产品线IP形象“小富豹”。猎豹作为观察敏锐、动作迅速、迅捷捕捉的动物，巧妙地匹配ETF能够便捷高效、准确跟踪指数、快速捕捉行情的投资工具优势。

而“小富豹”在形象设计上，既有睿智帅气、威风凛凛的姿态，也有活泼灵动、萌态可掬的造型，两类风格均符合当下年轻群体的审美潮流。IP设定上，“小富豹”是一只在市场上游刃有余的小富豹， 凭借敏锐的洞察力、扎实的专业能力和卓越的体能，及时捕捉市场热点和投资风向，并拥有“指数研究、指数跟踪、热点捕风”等专业特长 。同时，“小富豹”还具有“高体力值”的设定，体现其正能量满满、勤奋务实的个性特点。未来，富国基金“小富豹”将在各种ETF、指数基金营销场景中出现，也可能会以基金周边的形式与投资者拉近距离。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、科创50、上证综指指数收益靠前，收益分别为-1.55%、-1.78%、-1.91%，中小板指、创业板指、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.26%、-3.03%、-2.94%。过去一个月中证1000指数上涨0.93%，收益最高，创业板指指数下降2.83%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中创业板指指数收益最高，其累计收益率为15.03%。

从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于85%-95%的历史分位水平。

按月度来看，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月95%-100%的历史分位水平。

行业方面，上周商贸零售、轻工制造、纺织服装收益靠前，收益分别为3.33%、0.57%、0.51%，综合金融、消费者服务、食品饮料收益靠后，收益分别为-6.56%、-6.16%、-4.08%。过去一个月，商贸零售行业累计上涨12.06%，收益最高，综合金融行业累计下降5.29%，收益最低。今年以来，非银行金融、银行、家电的累计收益较高，分别为34.30%、31.07%、27.44%，相比之下，综合、医药、农林牧渔等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净投放资金668亿元，逆回购到期18014亿元，净公开市场投放18682亿元。质押式回购利率：14D相比前一周增加2.13BP，SHIBOR：2W相比前一周增加5.70BP。

如下图所示，不同期期限的国债利率均有所下行，利差扩大2.55BP，1年期、3年期、5年期和10年期不同评级的信用债利率均有所下行，7年期不同评级的信用债利率均有所上行。

信用利差方面，5年期和10年期期限不同评级的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数下跌0.10%，累计成交3793亿元，较前一周减少217亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为24.43%，较前一周增加0.44%，纯债溢价率中位数为11.81%，较前一周增加0.09%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.01%、-1.72%、-1.45%。

今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为6.84%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为2.53%、3.00%、5.92%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.04%，量化对冲型基金收益中位数为0.11%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.59%，量化对冲型基金收益中位数为-2.66%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通 FOF 基金 22 9 只、目标日期基金 1 17 只、目标风险基金 15 4 只。上周新成立 1 只 FOF 基金，为人保泰和积极配置三个月持有 A 。依据业绩比较基准计算 FOF 基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在 50%-65% 的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在 50% 以下，普通 FOF 基金的权益仓位主要分布在 25% 以下和 65%-100% 的区间内。

统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为0.50%、0.62%、0.37%。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为4.77%。

2.4

基金经理变更

上周共有31家基金公司的74只基金产品其基金经理情况发生变动，其中摩根士丹利基金（7只）、汇添富基金（7只）、平安基金（6只）。

三

基金产品发行情况

3.1

92只中证A500指数相关产品已申报【国信金工】

正文

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