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债市行情2021-01-13 | 债市行情继续，利率债走强

小船随笔  · 公众号  ·  · 2021-01-13 22:08

正文

在小幅盘整了半日后，下午利率债收益下行明显。市场宽松预期依旧，持续关注央行货币政策。


一图胜千言！ 小船自己做的债市数据，供大家参考。


数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（3）信用债：中债中短期票据到期收益率

（4）统计数据含义：

mean
均值
std 标准差
min 最小值
25% 历史25分位数
50% 历史中位数
75% 历史75分位数
max 最大值


一、债券到期收益率走势

（1）长久期利率债


国债:10年 国开债:10年 利差
2021-01-13 3.12 3.51 0.39 
10年期国债与国开债历史数据统计

 国债:10年 国开债:10年 利差
mean 3.48 4.08 0.60
std 0.43 0.63 0.24
min 2.48 2.79 0.23
25% 3.19 3.61 0.40
50% 3.48 4.08 0.55
75% 3.72 4.41 0.77
max 4.72 5.92 1.35


国债:30年
2021-01-13 3.72 
30年期国债历史数据统计

 国债:30年
mean 4.05
std 0.40
min 3.08
25% 3.81
50% 4.09
75% 4.23
max 5.20

（2）国债到期收益率走势


1年 2年 5年 7年 10年
2021-01-13 2.29 2.55 2.9 3.11 3.12 
国债到期收益率历史统计

 1年 2年 5年 7年 10年
mean 2.77 2.94 3.23 3.42 3.48
std 0.61 0.56 0.48 0.43 0.43
min 1.12 1.33 1.79 2.33 2.48
25% 2.33 2.54 2.93 3.11 3.19
50% 2.77 2.93 3.18 3.40 3.48
75% 3.22 3.34 3.55 3.68 3.72
max 4.25 4.42 4.53 4.67 4.72

（3）国开债到期收益率走势


1年 3年 5年 7年 10年
2021-01-13 2.41 2.95 3.24 3.42 3.51 
国开债到期收益率历史统计

 1年 3年 5年 7年 10年
mean 3.26 3.66 3.87 4.05 4.08
std 0.82 0.74 0.67 0.62 0.63
min 1.19 1.69 2.13 2.63 2.79
25% 2.65 3.08 3.40 3.60 3.61
50% 3.24 3.66 3.85 4.03 4.08
75% 3.83 4.09 4.20 4.35 4.41
max 5.55 5.85 5.89 5.90 5.92

（4）AAA信用债到期收益率走势


AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
2021-01-13 2.93 3.27 3.45 3.7 
AAA信用债到期收益率历史统计

 AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
mean 3.88 4.09 4.22 4.48
std 0.92 0.83 0.79 0.73
min 1.76 2.07 2.33 2.88
25% 3.13 3.40 3.59 3.94
50% 3.91 4.11 4.27 4.50
75% 4.57 4.65 4.75 4.99
max 6.33 6.31 6.30 6.36

（5）AA+信用债到期收益率走势


AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
2021-01-13 3.24 3.56 3.87 4.27 
AA+信用债到期收益率历史统计

 AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
mean 4.15 4.39 4.55 4.87
std 0.99 0.91 0.87 0.80
min 1.96 2.28 2.58 3.21
25% 3.33 3.60 3.83 4.24
50% 4.12 4.40 4.58 4.91
75% 4.89 5.02 5.15 5.39
max 6.79 6.79 6.81 6.91

（6）AA信用债到期收益率走势


AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
2021-01-13 3.67 4.01 4.32 4.72 
AA信用债到期收益率历史统计

 AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
mean 4.43 4.72 4.91 5.32
std 1.04 0.96 0.92 0.83
min 2.37 2.71 3.03 3.43
25% 3.53 3.88 4.12 4.66
50% 4.36 4.74 4.95 5.32
75% 5.18 5.37 5.53 5.86
max 7.09 7.23 7.27 7.48

（7）AA-信用债到期收益率走势


AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
2021-01-13 5.72 6.09 6.42 6.89 
(AA-)信用债到期收益率历史统计

 AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
mean 5.50 5.93 6.17 6.64
std 1.02 0.90 0.83 0.75
min 2.84 3.66 3.98 4.59
25% 4.95 5.52 5.78 6.24
50% 5.50 5.90 6.12 6.66
75% 6.18 6.50 6.68 7.05
max 7.70 7.82 7.93 8.23

二、资金面

（1）银行间质押式回购利率 

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

 DR001 DR007 DR014
2021-01-07 0.91 1.72 1.71
2021-01-08 0.92 1.98 1.82
2021-01-11 1.21 1.94 1.83
2021-01-12 1.33 1.86 1.90
2021-01-13 1.39 1.92 1.91 
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

 DR001 DR007 DR014
mean 2.15 2.57 2.99
std 0.57 0.54 0.83
min 0.59 1.14 1.12
25% 1.87 2.30 2.49
50% 2.19 2.52 2.76
75% 2.57 2.76 3.52
max 3.75 6.17 6.39

（2）交易所回购利率 

上交所质押式回购利率最新数据

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
2021-01-07 1.74 1.92 2.10
2021-01-08 1.70 1.90 2.07
2021-01-11 1.79 1.97 2.14
2021-01-12 1.78 2.08 2.23
2021-01-13 1.70 1.91 2.13 
上交所质押式回购利率历史统计

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
mean 3.66 3.31 3.26
std 2.75 1.46 1.16
min 0.77 0.21 1.02
25% 2.35 2.47 2.49
50% 2.94 2.99 3.04
75% 3.96 3.85 3.91
max 33.60 13.34 12.11 

深交所质押式回购利率最新数据

R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
2021-01-07 1.68 1.93 2.04
2021-01-08 1.65 1.86 2.04
2021-01-11 1.78 2.00 2.17
2021-01-12 1.72 2.09 2.26
2021-01-13 1.65 1.93 2.17 
深交所质押式回购利率历史统计

 R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
mean 3.32 3.22 3.31
std 2.48 1.39 1.09
min 0.81 0.46 0.61
25% 2.00 2.20 2.56
50% 2.70 2.87 3.08
75% 3.62 3.74 3.92
max 26.67 12.60 10.47

三、衍生品行情

（1）FR007利率互换 

FR007利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-01-07 2.44 2.82 0.38
2021-01-08 2.46 2.84 0.38
2021-01-11 2.47 2.85 0.39
2021-01-12 2.44 2.83 0.39
2021-01-13 2.41 2.79 0.37 
FR007利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.04 3.34 0.30
std 0.66 0.63 0.13
min 1.37 1.81 -0.62
25% 2.53 2.84 0.25
50% 2.89 3.21 0.31
75% 3.48 3.80 0.37
max 5.29 5.35 0.62

（2）Shibor3M利率互换 

Shibor3M利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-01-07 2.82 3.33 0.51
2021-01-08 2.83 3.35 0.52
2021-01-11 2.85 3.37 0.52
2021-01-12 2.80 3.34 0.53
2021-01-13 2.78 3.30 0.52 
Shibor3M利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.70 3.88 0.18
std 0.84 0.69 0.25
min 1.51 2.07 -0.56
25% 3.01 3.36 0.01
50% 3.52 3.73 0.18
75% 4.40 4.44 0.39
max 5.86 5.91 0.70

（3）国债期货


10年合约 5年合约 2年合约 2TS-T 2TF-T
2021-01-07 98.12 99.94 100.48 102.84 101.74
2021-01-08 97.94 99.86 100.48 103.02 101.78
2021-01-11 97.84 99.81 100.46 103.08 101.79
2021-01-12 97.96 99.97 100.56 103.15 101.98
2021-01-13 98.04 100.08 100.65 103.26 102.13

四、债券期限利差

（1）国债期限利差 

国债期限利差最新数据

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
2021-01-07 0.49 0.20 0.29 0.28
2021-01-08 0.53 0.20 0.33 0.26
2021-01-11 0.53 0.19 0.34 0.26
2021-01-12 0.55 0.20 0.35 0.26
2021-01-13 0.57 0.22 0.35 0.26 
国债期限利差历史统计

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
mean 0.65 0.29 0.36 0.18
std 0.44 0.19 0.28 0.13
min -0.05 -0.06 -0.12 -0.26
25% 0.37 0.16 0.19 0.09
50% 0.51 0.24 0.27 0.16
75% 0.73 0.37 0.40 0.26
max 2.04 1.01 1.35 0.69

（2）国开债期限利差 

国开债期限利差最新数据

 10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
2021-01-07 1.04 0.27 0.27 0.50
2021-01-08 1.07 0.27 0.28 0.52
2021-01-11 1.06 0.26 0.26 0.55
2021-01-12 1.06 0.25 0.29 0.53
2021-01-13 1.10 0.27 0.29 0.53 
国开债期限利差历史统计

 10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
mean 0.93 0.26 0.24 0.43
std 0.51 0.22 0.17 0.21
min -0.15 -0.09 -0.12 -0.33
25% 0.63 0.11 0.13 0.31
50% 0.85 0.22 0.21 0.44
75% 1.11 0.33 0.30 0.54
max 2.71 1.13 1.04 1.00

（3）AAA信用债期限利差 

AAA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-01-07 0.76 0.27 0.19 0.49
2021-01-08 0.77 0.28 0.18 0.49
2021-01-11 0.75 0.25 0.18 0.50
2021-01-12 0.77 0.25 0.19 0.53
2021-01-13 0.77 0.25 0.18 0.52 
AAA信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.71 0.29 0.18 0.42
std 0.52 0.19 0.17 0.35
min -0.45 -0.07 -0.09 -0.54
25% 0.35 0.15 0.06 0.19
50% 0.63 0.26 0.13 0.37
75% 0.89 0.35 0.22 0.55
max 2.22 0.92 0.80 1.58

（4）AA+信用债期限利差 

AA+信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-01-07 1.04 0.41 0.32 0.63
2021-01-08 1.05 0.42 0.30 0.63
2021-01-11 1.04 0.41 0.30 0.62
2021-01-12 1.05 0.41 0.31 0.65
2021-01-13 1.03 0.40 0.31 0.63 
AA+信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.83 0.35 0.20 0.47
std 0.55 0.21 0.18 0.37
min -0.38 -0.04 -0.10 -0.52
25% 0.41 0.20 0.07 0.22
50% 0.76 0.33 0.15 0.41
75% 1.02 0.43 0.26 0.62
max 2.48 1.14 0.89 1.87

（5）AA信用债期限利差 

AA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-01-07






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