1. 过去一周因子表现综述
过去一周，从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的单季度PE倒数（EP_SQ）、市盈率_TTM倒数（EP_TTM）排名前10名。从大小盘维度来看，小盘相对占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为正，其行业中性多空组合收益为2.07%。此外，过去一周技术和质量类因子表现突出，过去240日已实现波动率（RealizedVolatility_240D）、过去240日已实现偏度（RealizedSkewness_240D）、净资产收益率TTM（ROE_TTM）、总资产收益率TTM（ROA_TTM）均排名前10。
2. 大类风格因子表现与估值分析
从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为2.07%、0.53%、-1.20%、0.99%、5.59%、-1.31%。
截至2024年10月11日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为71.45%、50.52%、58.92%、37.78%、75.17%和80.23%。整体来看，价值、交易行为和规模因子相对估值较低，情绪类因子估值较高，成长类、反转类因子估值适中。
3. 量化基金表现
从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额0.09%，中证500指数增强基金平均超额0.58%，中证1000指数增强基金平均超额-0.15%。
年初至今，沪深300指数增强基金平均超额0.36%，中证500指数增强基金平均超额1.43%，中证1000指数增强基金平均超额4.13%。
