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量化私募周报 | 2022最后一周市场反弹,一半私募获得正向超额

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2023-01-06 17:13

正文

提 要

2022年最后一周,市场反弹,仅房地产、消费者服务等6个行业出现负向收益,其他行业均有较大涨幅,市场指数也均有上涨。

量化私募业绩方面,越有一半的私募获得了正向超额。超额方面,中证1000指数增强的超额好于500指增和300指增。


「上周A股市场回顾」

「量化私募整体情况」

「头部私募数据」
我们统计了市场上典型量化私募的数据,根据2022年6月底私募管理规模进行筛选,挑选管理规模超过100亿元的量化私募机构。私募量化行业头部集中现象严重,头部量化私募管理规模可占到全部量化管理规模的50%以上。
本报告中,我们统计的私募基金包括以下罗列的公司:
当下,国内量化私募的产品主要包括两类,分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去,以“私募n”代指。
考虑到适当性管理要求,详细数据仅向符合适当性要求的签约客户开放,若有需求,可联系我们团队。
以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品, 由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时,所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失,产品类型划分的界限也并不十分明晰,需要读者引起注意。

「中性产品」

「中证500指数增强产品」
主要业绩指标(绝对收益)

主要业绩指标(超额收益)

产品因子超额暴露度
我们根据各产品的周度收益率数据 与各风格因子的周度收益率数据 进行归回,以待估参数 作为产品的因子暴露,并用同样的方法算出基准的因子暴露度






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