花了大概40分钟，我把几乎所有市场扫看了一遍。
如果你认为我是为了刻意追踪市场变化，非也非也。完全是习惯。我也不是私募基金大佬，也不是什么发展中国家经济杀手，看数据，如同呼吸。
看到拼多多股价时，不由得一笑，到底什么时候跌破发行价而去酬劳那些做空者啊？
金酒已经喝了11杯。第12杯写什么呢？
好，老吴决定写个量化金融模型的口语版。也就是，
一个普通读者，如何在有限的信息资源下，去用量化的眼光审读一个股票市场的变化，并作出初步的判断。
这是挺重要的事情。因为很多人交易股票，是基于直觉，是基于羊群效应，是基于报纸标题，并没有最基础的数据分析，而一谈起数据分析，这些朋友还得嚷嚷：我哪里有什么万得资讯，我哪里有什么彭博交易屏，我没有时间…
那倒是。您要是连这些起码的武器也没有，你确实不可能自己掌握自己的交易命运，只能随波逐流。不过，你可以看看我写的下面的东西，看看哪些信息是日常可以找到的，哪些信息是使使劲儿可以找到的，哪些是需要登个数据库集中找一次的。
总之，勤奋是需要的，但可以跟着聪明人稍微省点劲儿，还能有一种自我实现的快感。而且，我保证你读完本文，一个美团快递小哥，就可以去应聘陆家嘴或金融街的量化基金的助理分析员了。
嗯，今我们可以模拟时光倒流，回到上周日晚上，看看对周一的大盘怎么量化预判。
手段有70多个，今天先说8个。
第一，大局。
上周，市场走向相当不错。大盘小盘的涨幅均衡，令人猜测短期内市场没有倾向性板块或题材选择，只是乐观性增仓。创业板+2.03，中证500+2.04，沪深300+2.71，而上证50+3.72。你看，我选择的，基本都是股指期货的标的指数，其他很多指数，不看也罢，都没人、没机器跟踪的，涨跌能解读出毛来？是吧。
第二，技术。
从MACD看深证成分指数，创业板指数等，正在形成日线级别的底背离。什么叫底背离？当股价指数逐波下行，而DIF(差离值)和MACD（可以解读为DIF 的均线）不是同步下降，而是逐波上升，与股价走势形成底背离，那么预示着股价上涨概率增加。当然，在MACD的技术经验中，顶背离的效能和可靠性要强于底背离。你可以花点时间研究下MACD，所有技术指标中最最可靠、最最扎实的趋势指标，其分量仅次于RSI。RSI您总可以自己算吧，不需要什么数据库和信息终端，简单有效。
第三，估值。
截止到上周五，全市场的P/E（TTM）为15.5，大概处于股权分置改革至今这个时间段的四分之一分位点，比较低。什么是TTM的市盈率呢，就是滚动市盈率Trailing Twelve Months的简称，即以当前总市值，除以前面四个季度的总净利润，这个市盈率是最可靠的市盈率之一，比单纯看年底年初的利润换算市盈率来得可靠。四分之一分位点的意思，换句话说，十几年来，有四分之三时间，市场的估值比现在高。你觉得如何呢？假如您准备投资100万元做个长期股票投资，你肯定会相对乐观一些。
第四，短期走向。
短期走向是不太乐观的，因为万得全A指数处于20日均线的下方，20日，是指20个交易日，也就是一个月。换句话说，目前整个市场的价格，比过去一个月，要低，按照趋势理论，此时当然是弱市，弱市可以多看看，少动手。而且，全A指数的短期均线走势与长期均线走势的差距为-8.3%，比前一周又下跌了，可见当前人气真不振啊。不过，经验数字是正负3%，一旦短均线长均线的差距超过3%阀值，可以考虑立刻反手做，赢的概率超过70%。
第五，流动性。
我看了2个角度不同的流动性分析，大致结论都是说本周流动性，要比过去一年的市场平均流动性低了足足一个标准差以上。这个数字一般人不容易计算，因为参数有主观性，而且一般人数学能力不够计算这个数字。总之，低一个标准差，还OK，弱市而已。不值得大作特做，短线看阈值反弹而已。标准如果大了，那就是大机会来了。
第六，涨停板封板概率。
这个指数太用了！哈哈，很多人只看涨停，不看涨停股票的四小时过程。上周，只要股票封住涨停，那么有60%的概率，能够在当日收盘时也封住涨停。这个概率越高，证明打板涨停的气势越强烈，资金越是充沛。懂了？涨停不重要，重要是封住。男人也是如此，哈哈。
第七，历史复制。
过去13年，上证指数+沪深300+中证500+创业板指数，在8月份的上涨概率全部高于50%。其中三个指数高于60%，其中一个指数高于80%。也就是说，8月是个好月份呢，狮子座，王气十足的月份！你可别说我迷信，量化基金就是迷信的基金，必须依靠数字做判断。和在赌场一样的。白居易说：卖油翁，无他，几千个参数而已。
第八，事件驱动。
这个名词也是对冲基金的一个重要类型，分析员和基金经理看新闻时事，从中研判趋势。这里我就不罗列过去一周最重要的新闻了，因为仁者见仁智者见智，你看蔷薇花，我看柠檬草。不过，也许你应该会关注到，强硬的美元指数，正在统治着所有资本市场的趋势。美元强硬，则商品疲软，能源疲软，黄金疲软……土耳其和艾尔多安疲软。买什么，卖什么，那就看你的仓位、账户了。
半夜1点半，写完了。你可能会说，好简单啊，量化对冲基金这么简单？
呵呵，当然不是，模型冗长，数据TG。不过，日常生活，大部分也就如此吧。再说了，你一个普通交易者，不需要哈佛学历。有以上8条，肯定能帮助你的思维，稳定你的逻辑，节约你的时间，我觉得也够了。
恭喜！你现在是量化基金的小小茶水家助理分析员了。干吧。
