当X与Y在不同数据层面时, 固定效应该如何控制? 控制哪个层面? 可以同时控制么?

1. 有意思的实证计量讨论帖, 熬夜肝完了一直的计量困惑！ 2. QA: 平方项的IV, 加时间固定符号相反, 滚动窗口回归, 面板分位数输出图, 机制分析中IV, pre5显著咋办 ，3. 主回归不显著, 分组回归却异常显著的研究来了！ 4. 城市*年份联合的FE与他们分开的FE有什么区别? FE如何从一维进化到二维, 三维的? 5. 审稿人: 你这个文章实证结构已经过时了！过时了！ 6. 当把交互项加入后, 主项的系数符号竟变相反了, 这是咋回事? 如何处理呢？ 7. DID可以有2个处理组和1个对照组么? 有相关的参考文献吗? 8. 12年试点, 15年推广到全国的政策, 回归时是否包括16和17年数据？

一些讨论，1. 七大常见计量问题讨论汇总, 涉及控制,异质,机制,DID,DDD,调节,固定,平行,安慰等 ，2. 关于双重差分DID政策评估中的控制变量选取标准？ 3. 在平行趋势检验中对政策前后系列年份进行缩尾处理？ 4. 使用异方差稳健而不是聚类稳健标准误, 在固定效应模型中能接受吗？ 5. 平行趋势通不过, 该采取什么方法来更好地满足平行趋势呢？ 6. QA: 基尼太美, 农业数据, 机制检验, 组间差异, 博士论文创新, 控制函数, FM回归 7. 审稿人: 你2SLS-IV回归中为啥R方是负数呢？

例如2. Kalcheva, I., McLemore, P., & Sias, R. (2021). Economic Policy Uncertainty and Self-Control: Evidence from Unhealthy Choices. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 56(4), 1446-1475。这篇文章没有控制个体固定效应，而是控制了更高层面的固定效应，因为核心解释变量在更高层面上。

例如3. 经济政策不确定性与创新———基于我国上市公司的实证分析。这篇文章也没有控制企业固定效应，而是控制了行业和省份固定效应，还是因为核心解释变量出现在更高一级上。

另外，这篇文章“ 自变量X是微观层面的, 而因变量Y是宏观层面的, 可以放入同一模型回归分析吗 ”也是类似的。

对于这个，你觉得呢？

*可以到社群进一步交流讨论相关学术议题。

关于固定效应，参看：1. 交互项! 交互项! 固定效应回归模型中的交互项！ 2. 在Stata中如何做2SLS, DID, DEA, SFA, 面板PSM, 二值选择, 固定效应和时间序列？ 3. 一定要控制时间固定效应吗？ 4. 公司和个体固定效应总是更好吗? 关于固定效应使用和解释的最全指南！ 5. 使用固定效应FE时良好做法对应的检查清单 ，6. 双向固定效应多期DID最新进展和代码汇总, 关于控制变量和固定效应选取的讨论 ，7. 快速估计带有高维固定效应的泊松模型, 这计算速度真快, 真实用！ 8. 不能直接控制某个固定效应时, 我们能尽量做些什么呢？ 9. 时间固定效应和时间趋势项的区别, 可以同时加？ 10. 省份/行业固定效应与年份固定效应的交乘项固定效应 ，11. 截面DID, 各种固定效应, 安慰剂检验, 置换检验, 其他外部冲击的处理 ，12. 广义合成控制法gsynth, 基于交互固定效应的因果推断 ，13. 固定效应模型+测量误差=有问题, 如何解决这问题呢？ 14. 到底控制什么层面的固定效应? 最低, 最高, or随意？ 15. 固定效应: 目前看到解释的最清楚的帖子, 救命！ 16. 固定效应模型+测量误差=有问题, 如何解决这问题呢？ 17. TOP5被质疑用log(1+x)数据转换, 固定效应, 双重差分事件图, 结论不可靠！ 18. 审稿人: 如何在双向固定效应下还能估计出不随个体变化的宏观变量呢？

关于聚类标准误的使用及其聚类层级的问题，1. 啥时候使用聚类标准误, 以及数据聚类的修正方法? 2. 在什么级别上标准误聚类, 个体, 县, 省或行业, 时间？ 3. 什么时候用双聚类稳健标准误? 在个体和时间层面上考虑依赖性问题！ 4. 双重聚类cluster咋做? 线性, logit, tobit可以双聚类吗? 5. 聚类标准误精辟解释, 保证你一辈子都忘不了！ 6. 4位计量领域大佬在TOP5上为聚类标准误问题提供了实证建议！ 7. 完整解读TOP5刊的"什么时候和如何对标准误做聚类调整?" 4位计量大佬的合作！