【中信期货】国债专题：国债期货相关数据跟踪

报告摘要

数据跟踪时间为上周五 2018/01/12 至本周四 2018/01/18 。

一、国债期货：全合约基差及 IRR

本周四， T 主力合约 T1803 基差为 0.4390 元， IRR 为 0.7115% ； TF 主力合约 TF1803 基差为 0.1738 元， IRR 为 2.4504%

二、国债期货：主力合约交割期权价值期望

截止本周四， T 主力合约 T1803 交割期权期望价值为 0.368 ； TF 主力合约 TF1803 交割期权期望价值为 0.710 。

三、 Nelson-Siegel 模型拟合 Beta1 系数

四、国债期货：日内高频数据跟踪

1. 全合约日内 Tick 数据冲击成本

自上周五至本周四， T 当月合约冲击成本 0.002704 点 ~0.002770 点之间， TF 当月合约冲击成本在 0.003009 点 ~0.003037 点之间。其中，冲击成本为每个合约当日 (Ask-bid)/2 的均值。

2. 主力合约日内 Tick 级别成交量分布

五、中美国债利差

来源：中信期货研究资讯

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