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1、系统近期运行结果
入选日期：板块强势排名进入前5，且处于多方趋势可操作状态。
退出日期：板块退出板块排名前5，或者跌破趋势线进入到空头状态。
2、今日数据
【今日仓位】
仓位4.5成。
【今日板块】
今天市场大幅反弹，指数大部分都进入到了多头趋势，至少目前市场按照我们的标准是进入到了可操作区间的。
为什么很多策略难以坚持？一个重要的作用就在于没有盈利的正反馈，我见过一位前辈的趋势策略，在长达一年半的时间里面一直在回撤，这是常人难以坚持下去的，你不知道在这期间策略是进入了正常的回撤期还是系统失效了。
坚持一个系统的关键是系统出现了比较好的盈利，而市场从来不会舒舒服服的把利润送到你的手里。
所以，在那些不顺利的日子里，“信念”就成为支撑你坚持下去的重要力量，构建信念的来源方式有很多，而更重要的则是你对系统的了解。
对体系的怀疑，真是一段难熬的时光。
3、模型介绍
板块轮动是通过量化手段开发出来的操作模型，模型的两大特点是：
板块轮动和趋势
。通过对板块的综合评分，对市场目前的指数进行排名，排名靠前的即为目前市场的强势板块；趋势则意味着板块强势的持续性，建模初期我们力求可以忽略日内杂波，在上升趋势中进行交易。
通过对强势指数的判断，来确定选股的大方向，从而增加操作的成功率和收益率。
4、大叔寄语
《量化交易之门》连载22：加仓VS不加仓
有一种说法：“有利润的时候加仓，才是正确的操作方法”。很多人在构建交易系统的时候，多多少少都会遇到是否要加仓的这个问题，自然我也不例外，但现在这个问题已经不再困扰我了，因为我已经了解了加仓与否的关系。
任何策略都有一个共性，那就是有适合自身的行情配合才能赚到钱，在行情不适合自身的情况下会亏损。而一个策略构建师的目标，就是要尽可能构建出的策略能大部分的适合市场环境，并且在适合的行情下尽量的多赚钱，同时要尽可能的在不适合策略的行情中少亏钱。
举个例子，一个中长期的趋势策略，可以把握住一波中长期趋势，因为它的止损止盈参数设置得比较大，所以在有小的波段行情的时候，可能会打平甚至亏损。也就是说，如果你设计了一个中长期的趋势策略，你就是希望市场出现中长期趋势，而你必须要放弃小的波段；而如果你设计了一个小的波段追踪系统，那么中长期的表现就会不那么理想。有所取舍，这就是交易的本质。
策略参数的大小和是否顺势加仓，其实和上面所描述的问题本质上是一回事。
你可以这样理解：顺势加仓，其实是更进一步的增加了大趋势的收益，或者说更进一步的放弃了中小波段的利润，因为加仓会提高持仓成本。
举个例子，假设有一只个股，我们暂且称其为AA科技，假设这只个股从10元上涨到13元，又下跌回10元。
策略一是一个短线策略，该策略是以MA5作为卖出条件的，该策略在10元买入，上涨到13后，MA5参数较小，也非常敏感，然后该股票在下跌到12元的时候，触及到MA5，止盈离场，利润2元。
策略二是一个长线策略，该策略是以MA20作为卖出条件的，该策略在10元买入，MA20参数较大，行动迟缓，该股票上涨到13后，最终在11元止盈离场，利润1元。
策略三是一个加仓的长线策略，该策略同样以MA20作为卖出条件，该策略在10元买入1/2，11元买入1/2，12元买入1/2，成本就是11元，同样在11元止盈离场，利润为0元。
从以上例子中，我们可以假设出如果AA科技不是一个小波段而是一个大的翻倍行情，我相信你可以很轻松的预见每种策略的表现。其实通过这种简单的比较，你能发现加仓策略就是进一步把长期趋势的效果扩大，牺牲的是小的波段行情。
典型的加仓策略——海龟交易法则的资金曲线可以长达2年不创新高，就是因为海龟交易法则追踪的是长线周期，市场中长达两年没有大的趋势行情是很正常的情况，两年资金不创新高，意味着两年资金都在回撤，这严重的影响一个人的执行力和信心，如果是管理的客户的资产，投资人恐怕全部用脚投票了，当然，如果你能坚持的执行下来，并控制好仓位别被淘汰，最终你的回报也将是极其惊人的，一波大的趋势来临的时候，你恐怕比别人多赚几倍的利润。所以，如果你可以承受这么长时间的资金不创新高，你就可以采用长周期加仓的策略，反之，你需要随时看到资金创新高，你就该选择周期较短且不加仓的策略。
所以说，“加仓是一种正确的做法”，这种说法完全就是无稽之谈，你看了上面的例子之后，你应该明白是否赢利加仓没有一个标准答案，取决于你要去追求哪种周期的利润。
另外，我可以分享我的经验，我个人认为在做了参数最优化之后，是没有必要去加仓的。我这个建议是基于风险收益比的角度提出的，加仓策略虽然在一波大的趋势行情下比较有诱惑力，但是其实是没有原始参数的收益/风险比高的。得到这个结论很简单，你把你的加仓点位量化，然后作为一个新策略回测一遍，就很清楚的知道该策略的表现，通常加仓的点位作为一个新策略来单独运行的话，收益/风险比会变低（不仅仅是收益变低哦）。
如果单纯的从风险的角度来讲，加仓策略表现也不好，因为加仓策略相当于增加了额外两个参数：怎么加仓，加几次仓。如果某个策略增加了更多的参数，往往更加难以把握和不稳定，不稳定的表现在于历史的最大回撤容易被轻易超过，出现某些极端情况下的亏损将进一步放大。从之前AA科技股票的策略三中你可以看到，加仓策略的大周期额外收益无非也是建立在更重的仓位上的（或同等仓位下更小的收益/风险，但是要拿到超额利润，必须要增加仓位），更重的仓位就会让你对风险变得难以控制。
