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扩规模又要控风险，流动性挑战下如何在资产负债管理上“走钢丝”| 智信高级研修班

资管云 · 公众号 · · 2017-10-23 12:17

正文

在没有发生流动性风险之前，没有人意识到资产负债管理的重要性。

在央行严控基础货币投放及监管部门联手规范资管业务行为的宏观背景下，各类资管机构的负债端尤其是同业负债端加速收缩，自诞生以来一路高歌猛进、随时随地能够主动控制负债端节奏的银行理财遭遇“罕见的”流动性冲击。

2016年底，债券市场急转直下导致的流动性紧张让资管机构下定决心，着力加强流动性管理，但对流动性管理的认知、方法论、组织架构、部门分工、管理工具和报告报表等尚未形成清晰的理论体系。

鉴于此，智信资产管理研究院

将举办主题为

“流动性挑战下的

资产负债管理应对之策”

的高级研修班。

邀请到三位资深行业专家，

分别从商业银行资负管理、

保险公司资负管理、

全面风险管理架构角度讲解分析。

为关注资管业务精细化管理的人士

指明靠谱路径！

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讲师介绍

周莹

普华永道

金融业管理咨询业务合伙人

· 毕业于波士顿大学和北京大学，是注册金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）

· 曾先后就职于美联储、美国第一资本金融集团(Capital One), 以及美国普华永道华盛顿特区办公室；在资产负债管理、定价管理以及巴塞尔新资本协议实施等领域有近20年的相关经验

· 专注于金融机构的资产负债管理、流动性风险、利率风险、估值和资本管理等领域，包括职能职责设计和制度建设、流程优化、风险计量、系统建设，以及监管合规咨询

· 服务的客户包括国有四大行、股份制银行、城市商业银行和农村商业银行、四大资产管理公司、大型证券公司和金融租赁公司等

张雨萌

景智财富（北京）信息科技有限公司

创始人、董事长

· 博士，英国精算协会精算师（FIA），中国养老金融50人论坛特邀研究员, 中国保险资产管理协会资产负债管理委员会委员

· 长期服务海内外主权基金、保险、养老金、银行与企业机构，拥有丰富的资产配置与组合管理经验

· 曾任平安资管资产解决方案部总经理，在保险年金投资、资产负债风险管理领域具有丰富的国内实践经验。于2017年创立景智融科，致力于打造国内专业的第三方机构资产解决方案平台

康莉

百度金融资产管理中心

风险合规及金融科技服务平台负责人

· 香港中文大学金融系金融博士，拥有超过15年金融行业从业背景，在中国银行、中银国际证券、光大银行等大型金融机构有着丰富的任职经历；加入百度前担任光大银行总行资产管理部风险合规管理处处长

· 在风险及合规管理、资产管理、金融科技及系统建设、投行业务方面有着丰富的业务和管理经验

· 先后参与国家自然科学基金项目、霍英东教育基金项目等重点科研项目，并发表多篇金融市场、风险管理和金融科技领域相关论文、研究报告及著作

授课提纲

商业银行资产负债管理的经验及借鉴

讲师：周莹

1、商业银行表内业务资负管理的背景

· 资产负债管理的定义及必要性

· 国内商业银行资负管理、流动性风险管理的监管框架及要求

· 银行及资管机构资负管理的现状和主要挑战

2、资管机构的资产负债管理体系建设

· 资负管理体系设计：管理目标、实施主体、制度及实施策略等

· 流动性风险管理：流动性风险的识别和计量、引发流动性风险的因素、常用的流动性风险管理工具等

· 日常风险监测和报告

· 压力测试——反应未被识别的风险

· 出现流动性风险后的应对方法和工具

· 流动性风险的前瞻性预判

保险资产负债管理及负债约束下的投资行为

讲师：张雨萌

1、保险公司的负债特点和监管要求

· 保险公司的负债特点

· 资负管理的监管要求和出台背景，以及对保险资金运用的实际影响

2、保险公司资产负债管理体系

· 顶层架构设计

· 执行层面的方案——各部门的任务分拆和权责分配

· 考核体系设计

· 流动性风险管理

· 保险资负管理面对的问题和挑战

3、负债约束下的投资行为

· 资产配置理论如何与负债约束相结合？

· 委外投资与资产负债管理

建立资管业务的全面风险管理架构

讲师：康莉

1、资产管理业务的风险管理特点

· 风险因素多样化和风险匹配原则

· 操作合规风险

2、资管业务风险管理的体系框架

· 根据资管业务流程，示例如何构建覆盖各个业务环节的风控体系

3、资管业务流动性风险的防范

· 流动性风险具有致命性——投资端的风险和负债渠道的风险都会演化为流动性风险

· 流动性风险管理的方法：日常监控指标、流动性防线、压力测试，资产端的摆布以及资金端的安排等

· 负债端短板亟待补齐：客户分类、产品设计、定价等

· 操作合规风险防控的要点

4、新一代IT系统如何助力资管风险管理？

注：课程提纲还在持续细化、优化中，现场将讲解大量案例。您也可以将感兴趣的、提纲中没涉及的内容反馈给课程顾问，我们会采纳合理建议。

课程安排

地点：北京

时间：11月4日（周六）

上午9:00-12:00，下午13:30-18:00

中午设自助餐

课程费用

课程费用：3000元/人

（尊享全天课程及午餐）

优惠：早鸟价2700元/人

（10月30日之前报名）

报名方式

扫描下方二维码，立即报名

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或拨打报名电话

王老师，18811520323

邵老师，15901916810

主办方简介

智信资产管理研究院是顺应大资管时代的需求，于2013年初成立的独立民间智库组织，其宗旨是促进中国资产管理行业的制度建设、投资者保护和市场繁荣。根植于蓬勃发展的中国资产管理行业，智信资产管理研究院正在迅速崛起为“思想众筹”的民间智库，“O2O”的高效社交平台。研究院基于对资管业务、资管机构、资管从业者三维度的深刻理解，通过组织一系列跨行业、跨层级的交流活动，致力于让资管从业者用最短的时间“学到自己想学的知识，认识到自己想认识的人”。