MA5:MA(C,5);{今日5日均}
五日乖离率:(C-MA5)/MA5*100,NODRAW;{今日乖离}
B1:=(REF(C,1)-REF(MA5,1))/REF(MA5,1);{昨日乖离}
乖离放大C:(1+B1)*(5*REF(MA5,1)-REF(C,5))/(4-B1),NODRAW;{保持5日乖离继续放大的最低今日收盘价}
明乖大C:(1+五日乖离率)*(5*MA5-REF(C,4))/(4-五日乖离率),NODRAW;{保持5日乖离继续放大的明天最低收盘价}
加仓:=CROSS(明乖大C,乖离放大C) AND C>REF(H,1) AND REF(C,1)
[
]
减仓:=CROSS(乖离放大C,明乖大C) AND C
[
REF(MA5,1),COLORGREEN;
]
止损:=CROSS(REF(L,BARSLAST(加仓)),C) AND COUNT(减仓,BARSLAST(加仓))<1,COLORCYAN;
DRAWICON(加仓,MA5,1);
DRAWICON(减仓,MA5,2);
DRAWICON(止损,MA5,23);
根据5日均线的定义、5日乖离的定义,推导出要保持5日乖离继续放大,
MA5:=MA(C,5);
五日乖离率:=(C-MA5)/MA5*100;
B1:=(REF(C,1)-REF(MA5,1))/REF(MA5,1);
乖离放大C:=(1+B1)*(5*REF(MA5,1)-REF(C,5))/(4-B1);
明乖大C:=(1+五日乖离率)*(5*MA5-REF(C,4))/(4-五日乖离率);
加仓:CROSS(明乖大C,乖离放大C) AND C>REF(H,1) AND REF(C,1)
[
]
品种名称
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盈利数
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总次数
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胜率(%)
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手续费(元)
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净利润(元)
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收益率(%)
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年化收益率(%)
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相对收益率α/β(%)
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最大回撤(元)
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最大回撤比(%)
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综合统计
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119926
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191427
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62.65
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61467721.04
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578086208.1
|
113.86
|
37.95
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98.18/142.97
|
72298.93
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54.23
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