信贷业务19个核心指标解析

金科应用研院 · 公众号 · · 2024-11-18 08:33

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延滞率（flow through%）

计算可分为 coincidental 及 lagged 两种方式，除了各bucket延滞率之外，也会观察特定bucket以上的延滞率。

如M2+lagged%及M4+lagged%等指标，以M2+lagged%为例，分母为两个月前应收账款，分子为本月M2（含）以上尚未转呆账的逾期金额。

在消费金融风险管理上，M2及M4是两个重要的观测点，原因是客户可能因为太忙或者忘记造成的账款逾期，但是经过M1催收后依旧落入M2以上，可确认为无力缴款或蓄意拖欠。

不良率（bad%）

bad的应用除了一般的风险分析外，信用评分模型的建置也需要实现确定bad定义。

一般bad的定义除了逾期户、高风险账户等，当前以逾期户为主。

转呆账率（write-off%）

简写为wo%，当月转呆账金额/逾期开始月的应收账款。经过年化之后，月转呆账率转换为年损失率。

净损失率（NCL）

其定义为：当期转呆账金额-当期呆账回收，亦即为净损概念。就整体风险管理绩效观点来看，呆账后回收亦为以重要一环，所以NCL%与WO%常常一并显示。

累计WO%

多用于贷放型产品，主要来计算期满客户的累积损失率，计算样本为届满总期数后的N期客户。

计算公式为： 分母对应的资产第1~（K+N）期的转呆账总金额/已满（K+N）期案件的初贷总金额，K为总期数，N为转呆账所需期数。当然，它也有优缺点的。

拨贷率

又称拨贷比，是指拨备占总贷款的比例，拨贷率越高，说明该银行的防御坏帐风险能力越强。

计算公式为： 拨备余额/贷款总额=拨备覆盖率*不良贷款率。

拨备覆盖率

也称拨备充足率，实际上是银行贷款可能发生的呆、坏帐准备金的使用比例，拨备覆盖率是实际计提贷款损失准备对不良贷款的比率，该比率最佳为100%。

计算公式为： 贷款损失准备金/不良贷款余额。

贷款拨备率

指呆、坏帐准备金的提取比例，反应商业银行拨备计提水平的重要指标。

计算公式为： 贷款损失准备金余额/各项贷款余额*100%。

不良贷款率

指金融机构不良贷款占总额贷款余额的比重。不良贷款指在预估隐含贷款质量时，把贷款按风险基础分为 正常、关注、次级、可疑和损失5类 ，其中后3类合称为不良贷款。

计算公式： 不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款*100%=贷款拨备率/拨备覆盖率*100%。

贷款拨备率和不良贷款率、拨备覆盖率是商业银行业资产质量的三个基本指标。

各类占率

泛指各种维度下的户数、进件、拨款、余额等占有率。常常与核准率及延滞率搭配使用。