专栏名称: 量化藏经阁

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亚洲首批虚拟货币现货ETF获批【国信金工】

量化藏经阁 · 公众号 · · 2024-04-29 08:06

正文

报告摘要

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数全线上涨，创业板指、科创50、中证1000指数收益靠前，收益分别为3.86%、2.97%、2.88%，上证综指、中证500、沪深300指指数收益靠后，收益分别为0.76%、1.08%、1.20%。从成交额来看，除创业板指外，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周计算机、综合金融、非银行金融收益靠前，收益分别为6.31%、5.96%、5.28%，煤炭、石油石化、钢铁收益靠后，收益分别为-7.18%、-3.37%、-2.54%。
截至上周五，央行逆回购净回笼资金0亿元，逆回购到期100亿元，净公开市场投放100亿元。除1年期外，不同期期限的国债利率有所上行，利差扩大8.31BP。上周中证转债指数上涨0.47%，累计成交2104亿元，较前一周减少321亿元。
上周共上报36只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，1只QDII，交银施罗德恒生A股机器人主题指数基金、天弘中证半导体材料设备主题指数基金、天弘中证软件服务指数基金等。
4月22日，苏新基金公告称，已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务，成为我国第15家银行系公募。
4月24日，华夏基金(香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF已获批，拟定于4月29日发行，4月30日在港交所上市。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为2.11%、0.95%、0.66%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为11.35%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.00%、-0.41%、2.55%。
上周指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.68%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.25%，量化对冲型基金收益中位数为0.78%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金228只、目标日期基金122只、目标风险基金151只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.27%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金46只，合计发行规模为483.59亿元，较前一周有所增加。此外，上周有16只基金首次进入发行阶段，本周将有6只基金开始发行。

一

上周市场回顾

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报36只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，1只QDII，交银施罗德恒生A股机器人主题指数基金、天弘中证半导体材料设备主题指数基金、天弘中证软件服务指数基金等。

1、永赢悦享首发规模超60亿元

4月24日，永赢基金发布公告称，旗下永赢悦享债券基金的募集截止日由原定的2024年4月26日提前至2024年4月24日，达到本次募集规模上限60亿元。永赢悦享采用红利低波固收+投资策略，在聚焦收益确定性的同时，力争更进一步的投资表现。

二、苏新基金获准展业

4月22日，苏新基金公告称，已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，将正式开展公募基金业务，成为我国第15家银行系公募。苏新基金注册资本为1.5亿元人民币，苏州银行持有56%的股份，为第一大股东。

三、亚洲首批虚拟币现货ETF获批

4月24日，华夏基金(香港)、博时基金(国际)、嘉实国际旗下比特币ETF、以太币ETF已获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）的批准，拟定于4月29日发行，4月30日在港交所上市。

这是亚洲市场上首次推出此类产品，旨在提供紧贴比特币和以太币现货价格的投资回报(扣除费用及开支前)。这一历史性的批准不仅为亚洲投资者提供了全新的投资选择，同时也标志着中国香港在建立国际虚拟资产金融中心的道路上迈出了坚实的一步。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数全线上涨，创业板指、科创50、中证1000指数收益靠前，收益分别为3.86%、2.97%、2.88%，上证综指、中证500、沪深300指指数收益靠后，收益分别为0.76%、1.08%、1.20%。过去一个月中证500指数上涨4.18%，收益最高，科创50指数下跌0.08%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为4.46%。

从成交额来看，除创业板指外，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于25%-85%的历史分位水平。

按月度来看，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月15%-55%的历史分位水平。

行业方面，上周计算机、综合金融、非银行金融收益靠前，收益分别为6.31%、5.96%、5.28%，煤炭、石油石化、钢铁收益靠后，收益分别为-7.18%、-3.37%、-2.54%。过去一个月，有色金属行业累计上涨10.10%，收益最高，房地产行业累计下跌8.96%，收益最低。今年以来，家电、银行、有色金属的累计收益较高，分别为15.59%、14.45%、14.33%，相比之下，综合、房地产、计算机等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净回笼资金0亿元，逆回购到期100亿元，净公开市场投放100亿元。质押式回购利率：1M相比前一周减少16.51BP，SHIBOR：隔夜相比前一周增加8.20 BP。

如下图所示，除1年期外，不同期期限的国债利率有所上行，利差扩大8.31BP，1年期、3年期和5年期限的不同评级的信用债利率均有所上行。

信用利差方面，1年期、3年期期限不同评级的信用债利差均有所上行，5年期、7年期和10年期期限不同评级的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数上涨0.47%，累计成交2104亿元，较前一周减少321亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为48.73%，较前一周减少3.05%，纯债溢价率中位数为11.84%，较前一周增加0.98%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为2.11%、0.95%、0.66%。

今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为11.35%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.00%、-0.41%、2.55%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.68%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.25%，量化对冲型基金收益中位数为0.78%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通 FOF 基金 228 只、目标日期基金 122 只、目标风险基金 151 只。上周新成立 3 只 FOF 基金，分别为鑫元鑫选安悦 3 个月持有 A 、华宝积极配置三个月持有 A 、人保泰睿积极配置三个月持有 A 。依据业绩比较基准计算 FOF 基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在 50%-65% 的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在 50% 以下，普通 FOF 基金的权益仓位主要分布在 25% 以下和 65%-100% 的区间内。

统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.01%、-0.08%、-0.05%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.27%。

2.4

基金经理变更

上周共有34家基金公司的77只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有浦银安盛基金（7只）、鹏华基金（6只）、中欧基金（6只）。

三

基金产品发行情况

3.1

上周新成立基金

上周新发基金合计发行规模为483.59亿元，较前一周有所增加。其中股票型基金发行100.79亿元、混合型基金发行9.96亿元、债券型基金发行372.84亿元，另类基金和货币基金无新发。

亚洲首批虚拟货币现货ETF获批【国信金工】

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