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8月29日-30日厦门 | 利率市场机制建设中大数据定价管理和利率风险管理高级研修班

交易圈 · 公众号 · · 2020-07-26 17:11

正文

课程背景

受新冠疫情黑天鹅事件的影响，世界各国的经济增长和社会发展出现更多的不确定性，各国央行货币政策频出，负利率也被一些主要经济体使用。面对国内外错综复杂的政治经济形势和频繁的政策调整，商业银行的盈利能力持续承压，作为商业银行核心竞争力的利率定价管理及利率风险管理能力重要性凸显。

本课程依据我国现阶段的利率体系及利率市场化发展进程，从商业银行的内外部定价和利率风险管理的理论出发，结合当前LPR改革和具体实例，对当前利率汇率的相互影响、商业银行内外部利率定价及体系的建设、利率风险管理及流动性风险管理，对冲工具使用等进行详细的阐述。

为了帮助大家快速了解利率定价管理及利率风险管理，我们拟定于 8月29日-30日厦门 举办 《利率市场机制建设中大数据定价管理和利率风险管理高级研修班》 活动，有幸邀请到担任某 商业银行金融市场部负责人A老师（原计财部负责人）和某商业银行相关部门负责人B老师 等二位嘉宾分享，详细解读商业银行的内外部定价和利率风险管理。

两位老师从实战经验出发，以问题为导向，通过理论导入+案例复盘，面对面跟大家交流，系统化提升利率风险管理能力。

资 深实战嘉宾

A 老师 特邀嘉宾，金牌讲师

现任某商业银行金融市场部负责人（原计财部负责人）

A 老师特邀嘉宾，金牌讲师

现任某商业银行相关部门负责人，资产负债管理专家。拥有丰富的资产负债管理研究与实践经验，并多次受邀为金融机构作专题培训。

课 程提纲

第一讲我国利率体系及中小商业银行外部利率定价管理体系实践

8月29日上午 9：00-12：00 下午 13：30-16：30

主讲嘉宾：A老师

一、 我国利率体系、传导机制及应对

1、我国利率体系

2、人民币市场基准利率发展

3、利率传导机制及传导效率

4、利率并轨及内部定价与LPR的融合

5、利率体系发展趋势对中小商业银行的影响及应对策略

二、商业银行外部利率定价管理体系

1、利率定价模型

2、存款定价理论及实践

3、贷款定价理论及应用

4、利率衍生品市场

5、内外部定价体系构建

6、利率管控体系搭建：利率搜集机制、利率授权审批体系、利率检查后评估

三、基于大数据的分层定价专题及定价管理系统建设规划

1、定价应用发展历程及趋势

2、基于大数据维度的客户分层定价管理应用

2.1 客户分类指标选择及客群划分

2.2 多维度分析、趋势分析及差异化定价方案

3、定价管理系统建设规划

3.1 定价管理系统整体框架及功能特点

3.2 定价管理系统的核心功能

第二讲利率市场化下流动性风险管理与FTP管理

8月30日上午 9：00-12：00 下午 13：30-16：30

主讲嘉宾：B老师

一、利率市场化下的流动性管理

（一）商业银行流动性管理架构

1、影响国内流动性主要因素

2、流动性风险管理体系

3、司库机制在现代商业银行流动性管理中的作用

4、差额资金与全额资金管理的模式利弊

（二）流动性监管指标与监测指标优化

（三）流动性与流动性风险管理实务

1、流动性管理的工具、手段

2、流动性储备资产配置策略

3、精细化流动性管理对盈利的提升作用

4、流动性压力测试与应急管理

二、利率市场化下商业银行的FTP管理

（一）利率市场化的行业背景

（二）FTP理念及发展历程

（三）FTP管理体系

1、FTP的基本内涵与原理

2、FTP定价范围

3、FTP基准收益率曲线构建

4、FTP定价规则

* 基本定价规则

* 特殊产品FTP定价的处理方式

5、实施FTP管理的意义

* FTP管理的核心功能—公平绩效、分离风险

* FTP管理的衍生功能—优化配置、引导价格

6、实施FTP管理的挑战

（四）FTP管理实务

1、组织构架与职责边界

2、FTP与流动性管理

3、FTP价格形成机制与发布流程

4、FTP管理报表体系

5、FTP管理与绩效考核

三、LPR改革后的利率风险管理

（一）利率风险管理主要内容

1、利率风险的历史演进

2、利率风险的本质

3、利率风险的管理逻辑

4、利率风险的计量与分析

（二）LPR改革后利率风险管理的挑战

（三）利率风险管理实务

1、《银行账簿利率风险管理指引》主要内容及实施难点

2、利率风险监管报表要点分析（G33）

3、利率风险管理工具和手段

4、浮动利率与固定利率的选择

5、流动性风险与利率风险管理

参会学员

商业银行资负部、计财部，合规、统计及运营部门；金融市场部从业人员及商业银行同其他有关部门。

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8月29日-30日 厦门 | 利率市场机制建设中大数据定价管理和利率风险管理高级研修班

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