了解自己是起点
实际进行交易之前，必须
拟订风险管理计划
。这是指你在任何时候所愿意接受的最大损失程度。无论哪个市场，你必须设定自己愿意接受的最大风险，或所愿意承担的最大损失。你必须计算，自己所能容忍最大损失占总交易资本的百分率。也必须清楚，总体部位在任何时候所愿意承担的最大风险，以及认赔水平。
换言之，如果某天发生X元的损失，你就结束所有部位（最起码也要结束亏损部位）。这种
认赔情况一旦发生，最好暂时休息一段时间，让自己稍微冷静后重新出发。
短线交易者应该设定每天所允许出现的最大损失。一旦出现这种损失，不妨暂停交易，到外面走一走。
你也要知道何时应该调整风险。只要市场状况发生变动，风险通常也会随之变动。所以，你必须
根据市场状况调整风险程度
。某些交易机会的胜算较高，或许应该承受较大的风险，建立较大的部位。如果几分钟之后将公布重大消息，行情波动转剧。在这种情况下，由于风险增大，你应该考虑出场或减少部位的暴露风险。随着风险提高，除非减少部位规模，否则整体风险暴露程度将超过预期水平。
纪律规范——执行比判断更重要
成为杰出交易者，有很多技巧需要学习。但除了知道怎么做，交易者还要足够自律以做正确的事情。交易者究竟会赚钱或赔钱，其中有无限多种因素可能会造成影响。每位交易者都知道应该立即认赔，交易频率不要过高，要拟订风险管理计划，应该预先做好详细的准备。可是，如果没有
严格的纪律规范
，就无法把这一切结合在一起而成为杰出交易者。唯有纪律规范才能确保所有计划都被执行。所以，纪律规范可能是交易者最需要的工具。交易者应该优先考虑，交易的每个层面都需要纪律规范?
耐心是一种美德
耐心等待适当时机。这种说法是否也适用于股指期货交易呢？耐心是指你等待技术指标给予信号，或在价格触及趋势线之后才进场。也是指你等待价格突破并回调测试才进场。也意味着你不会因为担心错失机会而追价。也是指你不会因为无聊或寻求刺激而进行交易。你必须能够静下心来，什么也不做，等待适当机会出现，甚至整天不进行交易。
优秀的交易者能够严格遵守纪律，等待市场慢慢呈现机会。因为他们知道，如果交易绩效不理想，还不如不交易。看着行情朝着你预期的方向发展而不介入，的确很困难，但一名优秀的交易者必须做到这点。严格遵守纪律的交易者会
等到价格走势恢复到主要趋势方向
，因为这才是进场的适当机会。交易者只要学会如何等待高胜算机会出现，操作绩效自然会明显改善。
过度交易要不得
交易者永远留在市场内，或经常持有过多的部位，这绝不是遵守纪律规范应有的现象。不可能永远都有进场的正当理由或动机，有时应该在场外观望，或减少部位。优秀的交易者应该避免过度交易，所持有的仓位也不宜过多，
应该把大部分精力用在时效分析与控制上。
我相信一位杰出交易者通常都只专注于一两个市场，成为这些市场的专家。有些人会经常投入所有的可用资金，即使市场状况并不适合也是如此。交易者如果拥有自律精神而愿意旁观、不经常进场、保持适当数量的部位，长期绩效通常也较理想。相对于那些作风大胆激进的人，自律的交易者或许没有特别值得庆祝的日子，但他们通常都能稳定获利，不容易遭遇重大亏损。每天都稳定赚一点，结果将胜过经常性的大赚、大赔。
