中债收益率曲线和指数日评2020年3月12日

中债估值中心 · 公众号 · · 2020-03-12 19:20

正文

债市观察

▌ 【中债指数走势】

今日债券市场指数小幅下跌，其中不包含利息再投资的中债综合指数（净价）104.1597，下跌0.0355%，而包含利息再投资的中债综合指数（财富）205.7598，下跌0.0248%，平均市值法到期收益率为2.9058%，平均市值法久期为3.9211。

▌ 【利率品种】

今日利率债市场收益率小幅上行。具体来看，SKY_3M稳定在1.70%；中债国债收益率曲线2年期上行2BP至2.14%；SKY_10Y上行3BP至2.64%。

▌ 【信用品种】

今日信用债曲线收益率小幅波动。具体来看，中债中短期票据收益率曲线（AAA）3M期限稳定在2.29%，3年期收益率稳定在2.99%，5年期收益率下行1BP至3.20%。中债中短期票据收益率曲线（A）1年期上行4BP至8.92%。

具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。

▌ 【注】

1、SKY取自中债国债收益率曲线，包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限，由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。

其他市场观察

▌ 【公开市场】

央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年3月12日不开展逆回购操作。

▌ 【货币市场】

今日Shibor整体下行，隔夜Shibor报1.6640%，下行45.40个基点；1个月Shibor报2.1300%，下行1.50个基点。

▌ 【国债期货】

3月12日，2年期国债期货主力合约TS2006稳定在101.105，对应期货收益率下行5.15个基点至3.0636%；5年期国债期货主力合约TF2006下行0.04%至101.790，对应期货收益率上行0.08个基点至3.3161%；10年期国债期货主力合约T2006下行0.14%至101.315，对应期货收益率上行6.63个基点至3.5425%。

▌ 【外汇市场】

3月12日，人民币兑美元中间价调贬29个基点，报6.9641。

▌ 【股票市场】

今日沪深两市整体下跌，上证综指下跌45.03点（或-1.52%）至2923.49点，深证成指下跌259.04点（或-2.31%）至10941.01点，创业板指下跌55.53点（或-2.64%）至2045.93点。