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银行间资金面收紧,各利率市场收益率下跌 | 利率日报20200401

JT平方智管有方  · 公众号  ·  · 2020-04-01 16:35

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今日公开市场操作


央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年4月1日不开展逆回购操作。

Source:中国人民银行,via iFinD

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货币市场


银行间资金面 平衡转紧 ,货币市场利率 涨跌不一 具体的,隔夜回购加权利率上行32.53BP至1.77%,7天品种上行16.77BP至2.50%,14天品种下行4.35BP至2.30%,1M品种上行27.82BP至3.03%,3M品种下行22.88BP至2.45%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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同业存单方面,一级市场发行 102.4 亿 ,AAA品种各期限 涨跌不一 具体的,AAA评级1M下行70.93BP至1.62%,3M下行3.56BP至1.61%,6M上行49.11BP至2.90%,1Y上行0.78BP至2.23%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率互换


I RS利率互换 全面下行 。具体来看,FR007-IRS品种3M下行2.63BP至1.837%,6M下行2.50BP至1.863%,1Y下行2.20BP至1.902%,2Y下行2.63BP至1.978%,3Y下行3.00BP至2.091%,5Y下行3.56BP至2.308%,10Y下行2.63BP至2.640%。Shibor3M-IRS品种6M下行2.50BP至1.939%,1Y下行2.38BP至2.075%,2Y下行3.90BP至2.231%,3Y下行4.12BP至2.379%,5Y下行4.17BP至2.641%,10Y下行2.25BP至3.025%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率债市场


利率债收益率 全面 下行 。其中,国债1年期下行4.92BP至1.6870%,3年期下行3.68BP至2.0086%,5年期下行4.56BP至2.3372%,10年期下行2.43BP至2.5899%。国开债1年期下行3.90BP至1.8471%,3年期下行5.77BP至2.3193%,5年期下行5.56BP至2.6121%,10年期下行3.75BP至2.9476%。期限利差方面,各品种利差变宽。具体来看,10Y-1Y利差90.29BP,5Y-1Y利差65.02BP,3Y-1Y利差32.16BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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信用债市场


信用债收益率 涨跌不一 。其中,AAA评级1年期下行0.80BP,3年期下行2.36BP,5年期上行0.01BP,10年期上行2.70BP。AA+信用债收益率涨跌不一。在信用利差方面,各品种利差全面走阔,AAA评级1年上3.10BP至57.44BP,3年信用利差上3.41BP至58.35BP,10年信用利差上6.45BP至92.89BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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外汇市场







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