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3月以来大涨17%+,这类产品快回本了!

i资管工厂  · 公众号  ·  · 2024-04-18 19:05

正文

厂长提醒:本文内容仅对合格投资人开放!

私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,并且符合这些相关标准的单位和个人:

(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

说明下,金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。最后,私募基金风险大,文章内容仅供参考交流,不构成投资建议哦~


厂长的话


反弹到3000点以后,股市一直在大幅震荡,大部分主观多头和指增产品的反弹势头也暂时减缓了下来。当下,大家可以关注下其他类资产的策略产品,比如曾经被捧上神坛的“危机alpha”—CTA。3月至今,不少CTA产品已经悄悄反弹了一大波。。。

CTA 要干回来了?

自2022年6月的那一波集体回撤后,CTA已经“休养生息”了近两年。


最近一个多月,以黄金为首的贵金属价格持续上涨,对应的商品期货也走出了趋势行情。


在这段时间内,期货中低频趋势精选指数大涨3.44%,而期货中高频精选指数也涨了1.73%。


数据来源:火富牛

截至4月12日, 洛书旗下CTA代表产品自3月以来大涨17.92%。


数据来源:火富牛

洛书的CTA保证金20%到40%波动,中低频复合策略为主,包括趋势追踪、期限结构、基本面量化策略。按照波动率等权对三大类策略进行仓位分配。


虽然三个子策略看起来比较互补,但在一些情况下依然会出现较大回撤, 产品成立以来最大回撤为-33.40%。


2022年6月初是产品净值的最高点,到上周五还亏了16.88%,目前的趋势至少让一些最高点附近进场的投资人看到了回本的希望。


数据来源: 火富牛

厂长早在1月底的文章里就有聊到,可以慢慢加仓CTA产品,并且提到了博普和洛书。


博普这边虽然业绩反弹幅度不如洛书,但从1月26日到4月12日,期间CTA代表产品也涨了3.87%。


数据来源: 火富牛

博普CTA则做的是时序,因子占比基本面40%,量价60%,持仓周期2-3周。






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