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EarlETF动量模型跟踪2024-12-13

EarlETF · 公众号 · 投资 · 2024-12-14 08:30

正文

四资产轮动

基于沪深300、中国国债、纳斯达克、黄金四资产，以3周和4周并行回溯参数进行轮动

本周表现

纳指ETF: 100%

截至2024年12月13日，动量涨跌幅: +2.84%, 等权重涨跌幅: +1.08%, 动量超额: +1.76%

下周选择

纳指ETF: 100%

二八轮动

基于沪深300 和中证1000 指数，以3周和4周并行回溯参数进行轮动

本周表现

中证1000全收益: 100%

截至2024年12月13日，动量涨跌幅: +0.09%, 等权重涨跌幅: -0.45%, 动量超额: +0.54%

下周选择

中证1000全收益: 100%

3104轮动

基于300价值稳健、300 成长创新、1000价值稳健、1000成长创新以3周和4周并行回溯参数进行轮动

本周表现

1000价值稳健: 100%

截至2024年12月13日，动量涨跌幅: +0.99%, 等权重涨跌幅: +0.38%, 动量超额: +0.62%

下周选择

1000价值稳健: 100%

创业板与中证红利轮动

基于创业板R与中证红利全收益指数，以3周和4周并行回溯参数进行轮动

本周表现

中证红利全收益: 100%

截至2024年12月13日，动量涨跌幅: -0.64%, 等权重涨跌幅: -1.02%, 动量超额: +0.38%

下周选择

中证红利全收益: 100%

行业动量跟踪行业四周表现

行业动量456

基于一堆行业指数，以2周回溯参数选择排名第4-6进行轮动

本周表现

证券公司: 33%, 中证医疗: 33%, 中证煤炭: 33%

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