2月17日，受限1年零5个月的股指期货终于松绑，业内欢欣鼓舞。尽管放宽有限，但对于从事量化的投资机构来说，亦是一种好消息。
量化对冲策略在国外市场资金管理中运用的比例达到30%，但目前我们的比例还不足10%。量化对冲这种策略被外界熟知并重视似乎从2015年股市巨震才开始。在牛转熊之下，量化对冲的稳健收益开始受到投资者关注，大量资金涌入这一领域。“每天都有大量资金找上门来。”这是当时券商面临的情况。量化对冲的抗跌性，使其成为投资者的新宠。
量化对冲的策略优势在股市巨震的时候已显现，如今限制的放开会吸引大量的资金流入。对于手握重金的银行保险等机构来说，它们需要的是容量巨大的策略。而量化对冲特点就是容量巨大，风险适中，回撤小，收益稳定，正符合他们的需求。为此，量化策略不断受到大额资金的青睐。
量化对冲的未来将更美好。正如一位投资经理所言，中国的量化对冲目前只是刚开始发展，未来空间将十分巨大。但对于券商来说，要想有竞争力，势必要吸引大量优秀的人才。
（摘自：21世纪经济报道）
量化投资：思想、策略与R语言基础+实战 现场培训
时间：基础班: 2017年3月24日 (一天)
实战班: 2017年3月25-27日 (三天)
安排：上午9:00-12:00；下午1:30-4:30；答疑4:30-5:00
地点：北京市海淀区首都体育学院
学费：基础班: 1000元 /800元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
实战班: 4000元 /3200元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
全程优惠价: 4500元 /3600元 (仅限全日制本科生及硕士研究生优惠价)
(食宿自理)
蔡立耑（Terry Tsai），美国伊利诺伊大学金融硕士，华盛顿大学经济学硕士、博士，在国内外如美国、韩国有丰富的授课经验。带领博、硕士生从事投资决策、金融衍生品、风险分析、交易策略等领域的研究。
生长于台湾，求学于美国，在台湾的信息与金融业担任高级顾问，不仅拥有扎实的金融理论基础，而且具备广阔的国际视野与前沿的研究理念！
主持多项金融大数据研究项目，涉及SAS、R、Matlab、Mathematica、Java 与C#、F# 等多种统计分析工具与编程语言。在数据处理、数据分析以及数据可视化等数据科学领域有丰富的经验和独到的见解。
亲身实践各种金融应用，主持研究团队与台湾知名大学与企业合作开展各种金融研究，例如量化投资、风险分析等。在统计套利、金融大数据等领域有丰富的操作经验与授课经验。带领的量化投资研究团队用多种编程语言实现了统计套利以及风险管理自动化程序。
1：现场教学，可现场和老师互动，解决当下的课程疑惑
2：课程内容丰富，囊括了许多量化投资的理论知识
3：课程内容新颖，应用前沿的学术理论
4：教学过程深入浅出, 以实例与实作印证所学
5：学员能快速掌握灵活R语言，能在现实中通过此工具解决量化投资等综合金融问题
6：可操作性强，将所介绍理论在实战中一一展示，即学即用，在实战中搭建课程的整体脉络
本课程旨在有限的四天时间内帮助学员高效实现：
1：深入理解量化投资的思想，建立起量化投资的理论直觉
2：熟练灵活使用R语言，能藉助R语言工具高效迅速构建量化投资策略
3：培养强烈的市场投资直觉，能通过构建量化投资策略敏锐捕捉市场盈利，赢取市场套利空间
基础班
第1天 R语言基础与金融统计分析
一，R语言学习与应用
1. R语言简介
1.1 R语言的特点与安装
1.2 R Studio的环境配置
1.3 R 语言的扩展包
2. 数据操作
2.1 基本数据类型与互相转换
2.2 数据结构介绍
3. 数据的输入与输出
3.1 常用文件格式
3.2 数据结果输出
4. 数据计算基础
4.1 常用数据运算函数
5. R语言绘图
5.1 基础图形绘制
5.2 ggplot2图层式绘图
6. R语言高阶技巧
6.1 R语言的函数结构
6.2 apply函数簇介绍
6.3 R语言并行运算
案例: 大型股票数据读取
案例: A股市场股票数据绘图
二，金融统计分析与R语言
7. 概率分布理论
7.1 样本分布理论
7.2 描述性统计
7.3 参数估计
7.4 假设检验
8. 多变量相关性分析
9. 线性回归模型
案例: A股交易数据描述性统计
案例: 指数编制与计算
案例: 行业间股票收益率比较
实战班
第2天 金融时间序列, 基本面选股策略, 投资组合
一，金融时间序列分析
1. 认识金融时间序列
2. 时间序列的平稳性检验与白噪声探讨
3. 时间序列平滑处理
4. 金融时间序列建模预测
5. 时间序列波动的集聚效应
案例: 以上证综指为例，运用统计方法检验时间序列数据可预测性的前提条件。
案例: 运用ARIMA模型进行批量模拟建模，以预测股票未来的收益率。
案例: 使用GARCH模型预测波动率，并将其应用于VaR模型的风险管控。
二，量化选股策略
6. 基本面分析（Fundamental Analysis）选股
6.1 短期偿债能力指标
6.2 营运能力指标
6.3 资本结构与长期偿债能力分析指标
6.4 盈利能力指标
7. Benjamin Graham价值选股
7.1 Graham选股公式三个标准
7.2 中国股市的检验
7.3 经典十项法则及详解
7.4 Graham选股策略的实现与市场表现
8. GARP 选股策略
9. CAPM超额Alpha选股
10. 三因子模型选股
三，投资组合配置
11. 马科维茨风险-收益模型原理
12. Black-Litterman模型
第3天 常用技术指标,投资表现衡量,高频数据分析
一，投资绩效表现分析
1. 收益分析
2. 风险分析
3. PerformanceAnalytics包的介绍与应用
二，技术指标、买卖点捕捉
4. K线图形态分析
5. 均线系统
6. 动量交易策略
7. 相对强弱指标（RSI）与市场反转
7.1 RSI "黄金交叉"与“死亡交叉”探讨
7.2 RSI "顶背离"探讨
8. 随机指标KDJ与价格波动
9. 高频金融数据分析
9.1 非同步交易
9.2 交易数据的经验特征
9.3 价格变化模型
9.4 持续期模型
9.5 处理市场微观结构噪声
第4天 量化投资策略实战
1. 通道策略
2. 多指标组合投资策略
3. 量价关系分析
4. 配对交易策略
5. 轮动投资策略
6. 仓位控制
7. 一个趋势存在與否的判断策略
8. 趋势追踪策略
9. 利用均值回归在震荡中获取交易机会
10. 追涨杀跌策略
11. 支持向量机与股票涨跌预测
12. 神经网络与股票涨跌预测
课程结束后颁发“经管之家量化投资学院”结业证书，直接加入量化投资学院！
现场班老学员9折优惠；
同一单位三人以上同时报名9折优惠；
以上优惠不叠加。
1：点击“阅读原文”，网上填写信息提交，注明报全程还是实战
2：给予反馈，确认报名信息
3：网上订单缴费
4：开课前一周发送课程电子版讲义，软件准备及交通住宿指南
魏老师
QQ：2881989714
Tel：010-68478566
Mail：[email protected]
经管之家量化投资学院：http://q.peixun.net/
Python量化投资培训：http://www.peixun.net/view/906.html
经管之家兼职讲师招聘：http://bbs.pinggu.org/thread-4775663-1-1.html
