银行业务与监管统计研修【北京】

2017监管大年，后监管风暴时期，商业银行创新业务面临更多挑战，依靠存贷利差躺着挣钱的日子也早已一去不返。

商业银行在业务创新、跨界经营的过程中，各类风险随之而来。银行风险管理从单一的信用风险，延伸到市场风险、流动性风险、操作风险、并表管理等各个领域。

严监管之下，是银监会在已建立起的风险管理规制体系基础上，提出的全面风险管理的要求；中国人民银行则从2016年起将差别准备金动态调整机制“升级”为宏观审慎评估（MPA）。最近的货币政策报告中，MPA监管更是大有升级的趋势。

如何准确把握现在的监管趋势、正确理解不同风险的本质、防范与化解各类风险，还是要回归金融业务的本质，从监管统计报表中准确识别、计量与监测不同类别的风险，全面提高银行风险管理水平，防范和化解各类风险，提升监管评级和宏观审慎评估档次。

课程详情

一、简述监管统计发展历史

（一）1104历史与监管统计定义

（二）商业银行业务概览

（三）监管统计报表体系

（四）监管统计指标体系

二、商业银行基本业务报表填报

（一）生息资产与付息负债确认

（二）人行银监各项存贷款口径差异

（三）广义信贷构成要素与MPA考核

（四）双平均法下超额存款准备金计算（案例）

（五）贷款分类的24种方式

三、同业业务与同业投资业务报表填报

（一）同业融资的几种形式

（二）自营资金投资与委外投资区别与联系

（三）同业集中度与流动性指标

（四）详解同业存单（案例）

（五）八类资管产品简述

（六）穿透到底层资产的原理（案例）

四、商业银行理财业务报表填报

（一）权益端理财产品的分类

（二）资产端如何进行穿透处理

（三）负债端加杠杆后报表的填报

五、商业银行表外业务报表填报

（一）表外业务管理办法征求意见稿解读

（二）担保承诺类业务报表填报

（三）代理投融资业务报表填报

（四）中介服务类业务填报注意事项

一、信用风险相关报表填报

（一）信用风险相关概念

（二）五级分类的逻辑与核心定义

（三）贷款拨备率与拨备覆盖率的关系

（四）准备金相关计提方法

（五）贷款减值准备对利润和资本影响

二、不良贷款迁徙与处置

（一）不良贷款迁徙报表的填报

（二）不良贷款迁徙率监测

（三）不良贷款处置的五种结果

（四）信贷资产转让报表的填报

三、合格资本报表填报

（一）上市银行资本充足率比较

（二）监管资本的定义

（三）监管资本的组成要素

（四）需要全额扣除或门槛扣除的资产

（五）资本补充途径与合格资本工具确认

四、信用风险资产如何计算

（一）权重法下表内外各类资产权重如何计量

（二）票据承兑、贴现、转贴现业务的资本计提（案例）

（三）同业投资穿透资本计提（案例）

（四）如何理解会计出表，资本不出表（案例）

（五）从代持事件看交易对手信用风险（案例）

（六）资产证券化与类ABS对资本计提的影响（案例）

一、流动性压力事件回顾

（一）2013年6月份市场流动性非典型性异常情景回顾

（二）银行为何会出现挤兑

（三）流动性风险事件对我们的启示

二、简单流动性报表填报

（一）如何利用G21流动性期限缺口做压力测试

（二）G22流动性比例监测表注意事项

三、G25_I流动性覆盖率报表填报

（一）合格优质流动性资产的确认

（二）现金流入与现金流出填报方法

（三）一些复杂业务填报注意事项

四、G25_2净稳定资金比例报表填报

（一）可用稳定资金填报方法

（二）所需稳定资金填报方法

五、流动性风险管理

（一）流动性风险定义及特点

（二）流动性风险影响因素

（三）资产负债管理的艺术

（四）流动性压力测试

（五）如何在报表日提高流动性指标（案例）

一、监管统计数据质量管理

（一）监管统计处罚案例分析

（二）监管统计管理暂行办法（修订稿）

（三）监管统计内涵与外延

二、统计数据管理良好标准

（一）数据治理与质量管理

（二）数据源与元数据

（三）管理制度与业务制度

（四）信息系统的选择

三、数据源质量控制

（一）小微企业数据源管理

（二）涉农贷款数据源管理

（三）房地产贷款数据源管理

（四）投贷联动数据源管理

四、监管统计分析报告撰写

（一）监管统计分析报告重要性

（二）数据收集与整理

（三）数据如何可视化

（四）通过监管指标预警业务发展

（五）文字精炼、化烦求简

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