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首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛 | 第五期总榜单及第十期周榜单（统计截止日：2019年07月26日）

期货实战排排网 · 公众号 · · 2019-07-31 20:55

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首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛

第五期总榜单及第十期周榜单

（统计截止日：2019年07月26日）

七月盛夏，骄阳似火！首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛的赛况亦可谓如火如荼。今天，大赛组委会同步发布了第五期总榜单和第十期周榜单。

期货市场一周综述

本周总计五个交易日，股指周一探底后上涨，商品则多数呈现下跌走势，板块和品种走势分化比较明显。

表1: 本周主要指数及板块涨跌幅与振幅

品种	涨跌（%）	振幅（%）
文华商品	-0.75	1.56
工业品	-1.01	1.99
农产品	-0.22	0.84
有色板块	-1.93	3
煤炭板块	-0.03	2.33
建材板块	-1.07	2.24
原油板块	3.26	4.14
化工板块	-0.69	1.8
谷物板块	0.07	0.85
油脂板块	1.93	2.32
软商板块	3.61	3.51
饲料板块	-1.32	1.81
IF加权	1.36	2.89
IH加权	1.26	2.44
IC加权	0.65	3.37
二债加权	0	0.09
五债加权	-0.02	0.29
十债加权	-0.02	0.66

本周参赛账户综述

（2019.07.22-2019.07.26）

从比赛分组情况看，本周多数账户呈现负收益。其中，非程序化组表现好于程序化组。非程序化组中有40.98%的账户取得了正收益；而程序化组本周仅有16.35%呈现正收益。截至开赛前十周，非程序化组的累计盈利比例高于程序化组。

从细分策略看，本周日内高频策略周收益领先，多数策略组呈现负收益表现。

表2：参赛账户当周收益率分布特征

数据来源： 首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计周期： 2019.07.22-2019.07.26

图1：参赛账户分策略平均收益率统计（%）

数据来源： 首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛官网

统计周期： 2019.07.22-2019.07.26

大赛第十周榜单

（2019.07.22-2019.07.26）

周榜单按参赛产品期货账户当期绝对收益率进行排名。本期周榜单数据统计区间为2019年7月22日至2019年7月26日间的期货账户日频数据。

【程序化组】 上海溯数投资管理有限公司的“溯数一期期货账户”获本周程序化组第一名；上海富犇投资管理有限公司的“富犇弈祥稳健7号期货账户”获本周程序化组第二名；深圳市复和资产管理有限公司的“复和元丰量化一号期货账户” 获本周程序化组第三名。

【非程序化组】 广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化6号期货账户”获本周非程序化组第一名；大连富利投资企业（有限合伙）的“德萌太和城逸期货账户”获本周非程序化组第二名；北京止于至善投资管理有限公司的“知行合一1号期货账户” 获本周非程序化组第三名。

大赛第五期总榜单

（累计参赛须大于20个交易日）

总榜单以大赛开赛日（2019年5月21日前报名的账户）或参赛起始日（2019年5月21日后报名的账户）为计算基期，按三维综合评审法进行综合打分后进行排名（三维包括：年化收益率、年化夏普比率、区间最大回撤）。为使所有评审维度的影响力在同一量纲，计算每一项指标在所有参赛账户样本中进行大赛期间排名百分位数（得分在0-100之间）：S1，S2，S3。

总榜单综合得分=年化收益率得分S1*40%+年化夏普比率得分S2*30%+区间最大回撤得分S3*20%。

本期总榜单数据统计截止日为2019年7月26日的期货账户日频数据。

【程序化组】 广东博弈树投资股份有限公司的“博弈树量化1号期货账户”以综合得分79.9分获程序化组第五期总榜单第一名；上海相变投资管理有限公司的“哈勃六号期货账户” 以综合得分79.8分获程序化组第五期总榜单第二名；杭州孚盈投资管理有限公司的“孚盈山彪大润一号期货账户” 以综合得分77.72分获程序化组第五期总榜单第三名。

【非程序化组】 北京黑石创富资产管理有限公司的“北京黑石乾坤一号期货账户”以综合得分76.72分获非程序化组第五期总榜单第一名；南京金邦安投资管理顾问有限公司的“容克一号期货账户”以综合得分72.3分获非程序化组第五期总榜单的第二名；杭州七禾新资产管理有限公司的“七禾大自然期货账户” 以综合得分70.49分获非程序化组第五期总榜单的第三名。