跟着样例学JAQS(4) - 如何将JAQS对接VNPY进行实盘交易

社区很多朋友咨询，如何正确使用JAQS对接vnpy进行实盘交易，本文将完整介绍这一过程，解决大家的疑惑。

1. 正确安装vnpy

vnpy目前最稳定的python环境是py2.7（32位），因此我们建议的安装方式是：

下载并安装anaconda。

下载地址：https://www.anaconda.com/download/，选择windows平台32位，python2.7

下载并安装vnpy。

要注意，不能使用pip安装，需要从github下载dev分支的代码，下载地址：https://github.com/vnpy/vnpy

下载完成后，目录结构如下, 请在刚才安装的Anacanda，也就是“python2.7 32位”环境下，运行install.bat，安装vnpy。

2. 安装JAQS

请在刚才安装的Anacanda，也就是“python2.7 32位”环境下，执行两步：

• 安装python-snappy，从 https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#python-snappys 下载python-snappy的安装包。

pip install python_snappy-0.5.1-cp27-cp27m-win32.whl

• 安装JAQS

pip install jaqs

3. 启动vnpy的JAQS服务

进入刚才下载的vnpy的代码目录，位于examples\jaqsService下，目录下的文件结构如下：

有三个重要的文件需要修改：

• CTP_connect.json - CTP连接的信息

• JS_setting.json - JAQS服务信息

• run.py - 启动JAQS的脚本

CTP_connect.json

{

"brokerID": "9999",

"mdAddress": "tcp://180.168.146.187:10011",

"tdAddress": "tcp://180.168.146.187:10001",

"userID": "userID",

"password": "password"

}

JS_setting.json

{

"host": "127.0.0.1",

"port": 8901

}

• JS_setting.json 配置JAQS的服务监听地址，一般不用修改。

• CTP_connect.json 配置CTP服务器地址和账户信息，需要修改成你实盘的地址和账户信息。

run.py

---

def main():

"""主程序入口"""

# 创建Qt应用对象

qApp = createQApp()

# 创建事件引擎

ee = EventEngine()

# 创建主引擎

me = MainEngine(ee)

# 添加交易接口

me.addGateway(ctpGateway)

# 添加上层应用

me.addApp(jaqsService)

# 创建主窗口

mw = MainWindow(me, ee)

mw.showMaximized()

# 在主线程中启动Qt事件循环

sys.exit(qApp.exec_())

if __name__ == '__main__':

main()

---

run.py是一个主程序，在这个主程序里面，添加了ctpGateway和jaqsService两个模块。

ctpGateway是真正的实盘交易通道，jaqsService是服务转接模块。

启动方法很简单，运行 python run.py 即可！

运行成功，则会出现vnpy经典的主界面，如下图所示：

在“功能”菜单，会出现一个“Jaqs服务”，点击之后，是一个消息文本框，用于查看jaqs服务的运行日志。

这是表明，JAQS的服务已经启动成功了。

4. 启动CTP交易通道

这个和vnpy启动其他交易通道的方法完全相同，在系统菜单下，点击“连接CTP”即可。

运行成功的界面如下：

5. 启动JAQS策略，对接vnpy

这里我们举一个特别简单的策略的例子，来说明一下JAQS策略如何进行实盘。策略原理：

(1) 做rb1805.SHF和rb1810.SHF的价差套利，如果价差超过195，则空rb1805.SHF，多rb1810.SHF，如果价差小于180，则反向做。

(2) 为了演示效果，只开仓不平仓。

(3) 策略启动后，根据tick数据，实时计算价差。

(4) 每次策略启动只做一次来回。

参考代码如下：

只要将交易发送的地址，修改成“tcp://127.0.0.1:8901”，这个地址就是之前vnpy启动本地Jaqs服务的地址。

SpreadAlgo策略代码不在文章中贴出，请大家直接下载代码。

运行后，策略会根据条件，选择是否开仓，在vnpy的界面，可以看到开仓结果。

是不是很简单？

6. 想尝试一下？

请访问www.quantos.org，下载安装JAQS，开始自己的量化旅程吧。

这里的东西都是开源和免费的。

本文转载自 量化嘉

更多讨论，请登录https://www.quantOS.org