今天来说说“量化”投资这个门派的开山祖师、美国“赌神”——爱德华 · 索普。
爱德华 · 索普是一位大教授，
天才数学家，非常喜欢扑克牌博弈游戏。
一般人玩扑克也就只盯着眼前输赢，
爱德华 · 索普却花了两年时间利用早期的IBM计算机
和概率论中的凯利公式发现了21点的计牌策略，
并且发表了论文。
真是人比人得死，货比货得仍。
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于是，他获得了一位商人的风险投资，
开始把策略投入实践。
掌握了21点计牌策略的索普
就像一位横空出世的武林高手，
把普通赌徒打的落花流水。
如果说赌场是一片黑暗森林，
那么索普采取的手段就是降维攻击。
在赌场取得节节胜利后，
索普于1962年出版了《战胜庄家》，
这就是公开出版的武功秘籍啊，
一举奠定了其宗师地位。
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到了上世纪七十年代末期，
几个MIT的学生受到启发，
对索普的策略再次升级改良，
组成21点团队出入赌场，
并逐渐形成学校的传统吸引了一代代学生加入
（包括附近哈佛等大学的学生）。
这个秘密团队与赌场的博弈从未停止，
直到2002年一位作家采访了团队成员之后，
加上一些虚构的情节写成畅销书才为公众所知。
电影《决胜21点》就是依此书而拍摄。
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索普在节节胜利后很快厌倦了赌场，
用周星驰在《美人鱼》里的话来说就是，
无敌是多么寂寞啊。
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于是他把目光转向了华尔街新生的股票权证。
1969年，索普从大学下海，
与合伙人成立了史上第一家量化对冲基金“
可转换对冲合伙基金”全心致力于投资。
“计牌策略之父”摇身一变成了“量化对冲之父”。
这一次，为了合伙人的利益，
索普选择了对公式保密，
借助电脑他悄无声息地开始了持续获利之旅。
讲起量化投资，
还有一位不得不提华尔街的传奇人物
——詹姆斯 · 西蒙斯。
索普开创了投资的量化门派，
而西蒙斯则是将这一门派的武功发扬光大的人，
堪称“量化投资之神”。
西蒙斯曾经也是一位书斋里的数学家，
他和美籍华裔数学家陈省身一起创立了
陈省身-西蒙斯理论，
在如今的清华校园里，
有一栋以他俩名字命名的陈赛蒙斯楼。
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在获得了几何和拓扑学级别最高的
威伯仑大奖章后，
西蒙斯受到索普的激励
在1982年创立了“文艺复兴科技”。
西蒙斯从此开始了
升职加薪出任CEO的走向人生巅峰之旅。
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有趣的是，
这家对冲基金从不聘请有华尔街工作经历的
和有经济金融博士头衔的人。
在西蒙斯这个邪教高手眼中，
学经济金融的名门正派就是一群“战五渣”啊。
西蒙斯绝对有傲视群雄的实力，
投资业绩让人不得不服。
文艺复兴旗下的大奖章基金在1989-2009的二十年间，
平均年收益率为35%，
若算上44%的收益提成，
则该基金实际的年化收益率可高达60%，
比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，
即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现，
也要遥遥领先十几个百分点。
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最为难能可贵的是，
纵然是在次贷危机全面爆发的2008年，
该基金的投资回报率
仍可稳稳保持在80%左右的惊人水准。
不过，西蒙斯还是比较低调的，
圈外人知道他的并不多。
世人皆知巴菲特而不识西蒙斯，
然而，股市没有常胜将军，
量化投资也不是万能法宝。
文艺复兴旗下“文艺复兴机构期货基金”（RIFF）
2012年亏损3.17%，
2011年盈利仅增长1.84%。
去年文艺复兴科技关闭一只规模10亿美元的基金，
因其近年来表现平平，
难以吸引到足够的外部投资者。
正所谓“常在江湖飘，哪能不挨刀”，
一只基金的失败并不能使西蒙斯的光环褪色。
2010年，这位富有的老头已经退休。
但只要谈起量化投资，
他仍旧是一座绕不过的大山。
西蒙斯已经不在江湖，
江湖上却流传着他的传说……
