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中债收益率曲线和指数日评2019年8月15日

中债估值中心  · 公众号  ·  · 2019-08-15 19:18

正文

债市观察


【中债指数走势】

今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.5303,上涨0.0287%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)198.228,上涨0.0387%,平均市值法到期收益率为3.4329%,平均市值法久期为3.7856。


【利率品种】

今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行3BP至2.39%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP至2.71%;SKY_10Y稳定在3.01%。


【信用品种】

今日信用债曲线收益率整体小幅下行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限上行4BP至2.82%,3年期收益率稳定在3.38%,5年期下行2BP至3.66%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期收益率上行1BP至9.51%。


具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。


【注】

1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。


其他市场观察


【公开市场】

央行公告,为对冲税期高峰、MLF到期等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2019年8月15日人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作4000亿元,同时开展逆回购操作300亿元。


【货币市场】

今日Shibor小幅波动,隔夜Shibor报2.6590%,下行3.00个基点;1个月Shibor报2.6490%,上行1.30个基点。


【国债期货】

8月15日,2年期国债期货主力合约TS1909下行0.03%至100.410,对应期货收益率上行|1.14个基点至2.7655%;5年期国债期货主力合约TF1909下行0.06%至100.060,对应期货收益率上行0.35个基点至2.9777%;10年期国债期货主力合约T1909下行0.10%至98.925,对应期货收益率上行0.50个基点至3.1290%。







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