因工作繁忙,本文目前仅完成了目录类概述知识内容,希望用一个简单的轮廓介绍给大家,让大家对风控中常见的指标和方法有所了解,后续将会抽空完成细节内容,完成后会在微信公众号上分享敬请期待。
风险指标及常用分析方法
一 风险产生的原因
最直接的原因都是因为借款人不还钱导致的。所以才会采用各种方法,国内5c,国内的周易识人术。。。吧啦吧啦等等吧。:)
二 风险管理的模块
三 风险分析—量化风险
对风险进行量化已经有比较成熟的体系,下面对常用到的指标进行说明
即期指标(coincidental),分母为当期金额,如当期应收账款。其概念为分析当期应收账款的质量结构。
递延指标(lagged),分母为之前的金额,如之前月份的应收账款。其概念为可以较为合理的反映数据状态。
指标大类 | 指标细类 | 指标名称 | 备注 |
数量类 | 金额 | 剩余本金 | 逾期本金+未还本金 |
剩余本息 | 逾期本金+逾期利息+未还本金+未还利息 |
贷款余额 | 逾期总金额+未还总金额 |
逾期总金额 | 逾期本金+逾期利息+逾期服务费+逾期违约金+逾期罚息+滞纳金 |
逾期罚息 | 由于客户逾期还款产生的额外利息 |
逾期违约金 | 客户没有按合同履约而支付的违约费用 |
逾期服务费 | 由于客户逾期还款产生的额外服务费用 |
逾期利息 | 客户逾期款项的还款利息 |
逾期本金 | 客户逾期款项的还款本金 |
…… |
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笔数 | 放款笔数 | 已放款的总笔数 |
逾期笔数 | 已逾期的总笔数 |
结清笔数 | 已结清的总笔数 |
首逾笔数 | 首个还款月就逾期的笔数 |
…… |
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账户数 | 放款户数 | 已放款的账户数 |
申请户数 | 申请贷款的账户数 |
逾期户数 | 产生逾期的账户数 |
结清户数 | 已结清的账户数 |
…… |
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比率类 | 逾期类 | 逾期率 | 有各种不同口径的定义方法 |
不良率 |
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迁徙率 |
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延滞率 |
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…… |
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欺诈类 | 疑似欺诈率 | 分子:账期处于MOB6-MOB9之间,T月末还款期数未超过3期账户剩余本金。 分母:账期处于MOB6-MOB9之间,T月末账户的总剩余本金。 疑似欺诈率=分子/分母 |
…… |
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四 风险分析—常用风险分析方法
进行任何分析前都要先进行问题界定。问题轮廓越清晰,分析方向越明确,越容易切中要害。下面列举常见的分类类型。
4.1 分析类型
在进行任何数据分析时,大多分析包含在如下四大类中:分布、变化、对比、预测。
4.1.1 分布
4.12 变化
4.1.3 对比(举例)
4.1.4预测
见第五章
4.2 指标的选择
每一件事情的发生都有其前因后果,分析事情切忌从单方面切入。否则就是瞎子摸象,容易使决策发生错误。选择指标时关注如下重点,以厘清不同指标之间的关联,为报表使用者提供完整可靠的分析。
即事件的一体两面,若仅以一个指标骤下判断是非常危险的,例如核准率的上升相对地有可能会带动延滞率的提高。这两个指标代表业务的增长和风险的增长,两个对应指标应同时并列于报表中以供使用者权衡利弊。
实际值和预设值的比较。
某些指标若单独呈现,解释力过于薄弱,必须采用互补性质的指标进行补强。这种互补性常见于比率和绝对数字之间。
有时候单一指标所呈现的讯息,再以另一方面切入会产生完全不同的解释。例如某一产品核准率持续上升,在审核流程无重大变动情况下,表明进件质量良好。但若观察金额核准率指标后可能出现相反的走势,客户申请金额和核准金额存在明显差异,也就是说进件质量实际上并不如件数核准率所显示的那么乐观。
有些指标有前后关系,若要清楚掌握整个事件的始末,就必须对这些指标做一系列的观察。比如进件量、核准量和放款量,这三个指标依序发生,彼此环环相扣,任一环节出现异常皆会影响最终结果。
类似OLAP分析中的下钻。
备注:联机分析处理(OLAP) 钻取表示可以改变维的层次,变换分析的粒度。
时间上的落差,一个指标数据出现后,另一个指标需要经过一段时间才会有所体现。因此需要同时列出观察期及反应期的数据,以便报表使用者解读。如核准后逾期的出现一般需要三到六个月的发酵时间。
4.3 常用分析维度
种类、利率、额度……
年龄、性别、学历、收入、行业、家庭成员……
公司内部评分卡、外部数据评分、征信信息、贷还款记录……
行为维度包括还款记录、还款形式(全额还清、本期循环等)等
区域、城乡区别、账龄……
五 风险分析—常用风险预测方法
预测分析法分为定性法及定量法,前者较偏向主观经验判断,后者则侧重客观的计量方式。两者经常搭配使用。
5.1 关联推测法
待补充。。。
5.2 移动平均法
待补充。。。
5.3 指数平滑法
通过Excel就可以得到指数趋势的方程和图形。
5.4 线性回归法
通过Excel就可以得到线性回归的方程和图形。
5.5 对数趋势法
通过Excel就可以得到对数趋势的方程和图形。
5.6 多项式
后语:
风控指标的东西比较多,在实际的工作应用中和用法及数据分析上会采用不同的思路,最主要目的还是为了风控政策提供决策依据。
笔者学识浅薄,平时工作和读书甚少,尚未发现一本可以全面的介绍风控,政策,执行层面三合一的书,若哪位朋友有好书推荐,请留言。若真的没有,也希望将来有机会和朋友们一起完成这份工作,做为众多风控朋友的一本参考工具书。