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浅谈风险指标及常用分析方法

大数据风控联盟 · 公众号 · 大数据 · 2017-04-21 18:11

正文

因工作繁忙，本文目前仅完成了目录类概述知识内容，希望用一个简单的轮廓介绍给大家，让大家对风控中常见的指标和方法有所了解，后续将会抽空完成细节内容，完成后会在微信公众号上分享敬请期待。

风险指标及常用分析方法

一风险产生的原因

最直接的原因都是因为借款人不还钱导致的。所以才会采用各种方法，国内5c，国内的周易识人术。。。吧啦吧啦等等吧。：）

二风险管理的模块

三风险分析—量化风险

对风险进行量化已经有比较成熟的体系，下面对常用到的指标进行说明

即期指标（coincidental），分母为当期金额，如当期应收账款。其概念为分析当期应收账款的质量结构。

递延指标（lagged），分母为之前的金额，如之前月份的应收账款。其概念为可以较为合理的反映数据状态。

指标大类	指标细类	指标名称	备注
数量类	金额	剩余本金	逾期本金+未还本金
		剩余本息	逾期本金+逾期利息+未还本金+未还利息
		贷款余额	逾期总金额+未还总金额
		逾期总金额	逾期本金+逾期利息+逾期服务费+逾期违约金+逾期罚息+滞纳金
		逾期罚息	由于客户逾期还款产生的额外利息
		逾期违约金	客户没有按合同履约而支付的违约费用
		逾期服务费	由于客户逾期还款产生的额外服务费用
		逾期利息	客户逾期款项的还款利息
		逾期本金	客户逾期款项的还款本金
		……
	笔数	放款笔数	已放款的总笔数
		逾期笔数	已逾期的总笔数
		结清笔数	已结清的总笔数
		首逾笔数	首个还款月就逾期的笔数
		……
	账户数	放款户数	已放款的账户数
		申请户数	申请贷款的账户数
		逾期户数	产生逾期的账户数
		结清户数	已结清的账户数
		……
比率类	逾期类	逾期率	有各种不同口径的定义方法
		不良率
		迁徙率
		延滞率
		……
	欺诈类	疑似欺诈率	分子：账期处于MOB6-MOB9之间，T月末还款期数未超过3期账户剩余本金。分母：账期处于MOB6-MOB9之间，T月末账户的总剩余本金。疑似欺诈率=分子／分母
	欺诈类	……

四风险分析—常用风险分析方法

进行任何分析前都要先进行问题界定。问题轮廓越清晰，分析方向越明确，越容易切中要害。下面列举常见的分类类型。

4.1 分析类型

在进行任何数据分析时，大多分析包含在如下四大类中：分布、变化、对比、预测。

4.1.1 分布

结构分析
累计分析

4.12 变化

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风险指标及常用分析方法

一 风险产生的原因

二 风险管理的模块

三 风险分析—量化风险

四 风险分析—常用风险分析方法

4.1 分析类型

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三风险分析—量化风险

四风险分析—常用风险分析方法