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CTA：趋势，回调了

紫金天风期货研究所 · 公众号 · · 2024-11-28 16:54

正文

量化周报（11.18-11.22）

紫金天风期货研究所 2024年11月26日

正文

上周一个 最大的变化是趋势策略回调， 而多空似乎企稳了（动量与基差）。趋势的回调是普遍性的，我们几乎无组合有正收益。

市场表现层面，和我们的风格因子符合，趋势指数调整1%，多空指数涨近1%。与此同时，一些重仓趋势的复合策略基金也可能受到伤害。

量化观察方面，商品波动率有向下转的迹象。

截面投资

趋势跟踪

量化观察

作者：徐晨飞 Z0020488 F03096125

紫金天风期货研究所金融工程研究团队：

徐晨飞（CTA），Z0020488，F03096125， [email protected]

刘晓元（FOF，国债）， F03117720， [email protected]

范嘉丰（期权，欧线）， F03121093， fanjiafe [email protected]

上述所有策略/图表的目的仅用于说明，不保证实际投资表现，不与实际组合挂钩。投资策略不保证不会随着时间推移发生应有的改变。因为一些原因，对冲基金指数的跟踪标的也不保证一成不变，但它会一直反映我们对于整个国内CTA市场的理解以及客户认可。对相关内容感兴趣的投资者，欢迎联系我们。

参考

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