跟着样例学JAQS(6) - 详解TradeSim仿真交易系统

TradeSim仿真交易系统在策略开发过程中至关重要，可以用于策略实盘前的验证，与实盘效果十分接近。这是一套为专业投资机构设计的交易平台，一般投资者在使用过程中可能会遇到一些问题，产生一些疑惑，本文将详解其中的设计思想。

TradeSim的访问方式

有三种方式可以访问TradeSim：

(1) 通过TradeApi进行程序化交易和查询

(2) 通过vnTrader连接TradeSim进行交易和查询

(3) 通过仿真交易网页https://www.quantos.org/tradesim/trade.html进行查询

TradeApi的使用

TradeApi是程序化接口，用户在策略中可以调用TradeApi直接进行交易。TradeApi包括如下几大功能：

这里有几个非常重要的概念，如图：

• 仿真交易系统会为每个账户自动分配三个Strategy，这里的Strategy是一个交易Book的编号，用于管理持仓和交易。

• 每个Strategy对应有一个Universe，即可投资的标的范围，如中证500或沪深300，专业投资一般都会限定投资范围，不能超出范围投资。

这是典型自营交易机构的业务架构，可支持多交易员进行交易。

在API的下单方式上，我们提供：

• 单标的下单（place_order）

• 一篮子下单（place_batch_order，basket_order）

• 目标持仓下单（goal_portfolio）

其中的下单方式，又支持两个特性：

• 使用绝对数量下单和变化量下单（action + size，inc_size）

• 普通下单和使用算法下单（algo，algo_param）

目标持仓下单是一种调仓的交易方式，即将当前持仓调整成目标持仓，系统会自动生成相应的差异订单。 当前的持仓可以通过query_portfolio查询。

TradeApi常见问题

用户在使用TradeApi进行仿真交易时，常常遇到一些问题，这里详细解答

Q: 如何获取我的策略号？

A: 登录成功后，系统自动返回策略信息

系统会返回：

Q: 调用返回 -1,NO PRIVILEGE

A: 这是由于use_strategy没有使用正确的strategy_no.

Q: 调用返回 -1,000025.SZ not in UNIVERSE

A: 这是由于你使用的标的不在Universe范围内，属于超投资范围的标的，不允许下单。可以通过query_universe接口查询可投资标的。

Q: 调用返回 -1,risk rule violated: inst[10063] rule[1] expects price_diff[0.86152841280209] <= 0.03

A: 下单价格超出风控范围。系统目前自动设置了一个3%的涨跌幅限制，任何超过当前最新价3%的委托，都会被拒绝

Q: 如何判断下单成功了

A: 返回了TaskID，表明下单成功。TaskID是一个长整数，例如：10081226000039L

撮合机制

撮合是仿真交易的核心模块，目前采取的撮合机制是按实时价格进行撮合，工作原理如下：

• 
  

• 撮合引擎监控每个市场tick，根据tick的最新价，对发送到系统的未成交委托进行模拟撮合。

• 如果最新价和订单可以成交，则生成成交记录，并更新订单信息。

• 目前的撮合不考虑成交量的影响，未来会继续改进。

成交推送

• TradeSim通过TradeApi提供完备的推送事件，助力策略提高响应效率。

• TradeApi通过回调函数方式通知用户事件。事件包括三种：订单状态、成交回报、委托任务执行状态。

算法交易

目前TradeSim提供TWAP和VWAP下单算法.

VWAP算法示例：

TWAP算法示例：

vnTrader的使用

vnTrader是一个可视化的下单工具，帮助用户下单和监控成交情况。

• 请首先安装JAQS，如已安装，请忽略。

• 请下载vnTrader, 如已下载，请忽略.

1. 请在vnTrader程序目录，通过如下命令启动vnTrader:

python vtMain.py

在Windows上，也可以直接运行

2. 系统提示登录，在登录框输入手机号和token，如下图

此时的策略号无法选择，直接点击确定，系统会加载出策略号，如下图

选择你要操作的策略号，再次点击确定，进入系统主界面，如下图：

主界面主要包括：交易，行情，持仓，委托，成交，资金，日志，合约等几个大的面板，用于展示用户的详细交易信息。

注：如想避免每次打开重复输入手机号和token，可在vnTrader\setting\VT_setting.json文件中修改username和token的值。

3. 发起委托

在交易界面，用户可以输入需要交易的标的代码、价格、数量，选择适当的算法，点击发单，即可进行委托。如下图

4. 发起撤单

有两种方式可以撤单：

• 点击交易模块的“全撤”按钮。
  

• 双击委托模块的指定委托记录。

仿真交易网页

• 登录TradeSim网页，查看交易情况。访问地址是：http://www.quantos.org/tradesim/trade.html

• 查看到自己的策略，当期的交易，持仓，绩效等情况

• 目前只有查询功能（实时、历史），未来会有更多丰富的分析功能、交易功能等

本文转载自 量化嘉

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