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FOF 金融产品量化投资

Matlab金融量化应用培训班（九期）北京4月

合晶睿智 · 公众号 · 财经 · 2017-03-14 17:47

正文

嘉石点金

Matlab金融量化应用培训班（九期）

2017年4月15日--16日北京

包括量化投资在内的金融行业定量分析需求随着中国金融市场的快速理性发展越来越巨大。而量化分析离不开分析工具。Matlab作为主流的商业数学软件之一，具有强大的数据计算和可视化功能，并且提供了大量现成的函数，广泛地用于数据分析、算法开发等各个方面。近年来Matlab功能不断完善，在各个领域中都显示出了其优势。与其他编程语言相比，利用Matlab语言开发程序操作方便，而且编程效率和计算效率也比较高。

对于大家来说,如何能快速学会并掌握Matlab的操作及应用，同时能运用Matlab建立金融量化分析模型是一个问题。Matlab金融量化培训班正是基于这种现状，从最简单、最实用的操作讲起，全面而详细地介绍了Matlab软件操作及应用各方面的基础知识，同时结合金融行业工作需求,特别是在量化投资方面的实践,帮助学员学会并掌握运用Matlab进行金融分析模型建模、投资策略分析等技能。

报名咨询：

邱老师 13681238201（微信）

课程目的

使学员掌握使用Matlab进行金融数量分析相关编程技能。资深Matlab讲师使你能在较短的时间学会和加深世界上最优秀数值计算软件的使用，增强你学习和研究的能力。

（1）了解业界金融数量分析工作内容；

（2）如何获取基础数据并进行数据清洗；

（3）如何进行逻辑分析并建立模型；

（4）如何将模型转化为Matlab程序并提高计算效率；

（5）如何通过图表方式展示数据；

（6）如何实现整个数量分析工作的自动化

（7）如何构建多因子选股模型

（8）如何构建时间序列择时模型

课程特色

● 资深专家深入讲解Matlab相关操作技能

● 从浅入深、从理论到策略全面解析

● 专家学员互动、答疑解惑、分享经验

● 专家推荐经典分析工具和学习书籍

● 结识行业精英，加入量化投资同业圈，尽享后期增值服务。

课程内容

本课程根据功能模块划分，主要内容包括：Matlab入门及金融应用案例、Matlab基础及相关金融应用、Matlab在量化投资领域的应用，是综合性较强，并与实际结合紧密的课程。在每个知识点中都有具体的实例做演示和练习，可以让学员真正掌握每个功能的特点和具体应用。

课程设计

模块一：Matlab基础及相关金融应用

主讲嘉宾：王洪武

授课时间：2017年4月15日（周六）

课程一：Matlab基础知识

● Matlab简介

● Matlab常用基本功能

● Matlab数据类型及转化

● Matlab语法结构

● Matlab常用矩阵运算和函数

课程二：数据的获取

● 基于通达信行情软件

● 基于Yahoo财经数据接口

● 基于Sina财经数据接口

● 基于万德数据接口

● 从网页中抓取

● 其他数据接口

课程三：数据的预处理

● 数据的规范化

● 多标的交易日期的统一

● 数据的描述性统计

课程四：数据的可视化

● 金融时间序列的可视化

● 统计图的可视化

● K线图的可视化

● 回归的可视化

课程五：多标的相关性分析

● 相关系数矩阵的计算和可视化

● 相关网络图

● 相关性聚类

晚间深度互动：投资理念、实战经验教训、实战问题讨论

互动主持：部分授课嘉宾

互动时间：2017年3月4日（周六）晚间（18：30-20：30左右）

备注：自由参加

模块二：Matlab在量化投资领域的应用

主讲嘉宾：卓金武

授课时间：2017年4月16日（周日）

课程六：MATLAB量化投资快速入门

● 策略建模

● 策略实现

课程七：金融数据的分析

● 常用指标的计算

● 布林曲线的绘制

● 金融数据相关性分析

● 指标的筛选

课程八：多因子策略及MATLAB实现

● 因子的设计

● 因子的选择

● 简单多因子策略的实现

● 逐步回归多因子模型的实现

● 基于多因子策略的MATLAB量化交易系统的实现

课程九：信号交易策略及MATLAB实现

● 单信号交易策略的挖掘

● 策略的回测

● 高频交易的优化

● 多信号交易策略的优化

课程十：机器学习策略及MATLAB实现

● 机器学习量化投资架构

● 数据的预处理

● 指标的计算

● 样本选择

● SVM算法

● 神经网络算法

● 策略的综合应用

课程十一：MATLAB风险管理技术

● MATLAB金融风险评估方法

● 基础的风险管理模型

● 高级风险管理模型

● 收益与风险的权衡

具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，嘉石点金研究院保留最终解释权!

师资介绍

王洪武

博士、副教授，天津大学管理科学与工程专业博士，主要研究方向为金融物理学、量化投资，已发表SCI检索论文多篇，并担任Physica A: Statistical Mechanics and its Applications、Nonlinear Dynamics、Applied Mathematical Modelling、Applied Mathematics and Computation、Economic Modelling、Annals of Operations Research等多个国际期刊的匿名审稿人，具有10多年的Maltab编程经验。王洪武博士同时还是北京量化投资学会专家，多家私募机构特聘顾问，在量化投资上具有很深的理解和成功的实践。

卓金武

量化投资学会专家组成员，MathWorks中国量化投资总监，主要为中国的金融客户提供基于MATLAB的量化投资、风险管理、金融数据分析等方向的解决方案。曾2次获全国大学生数学建模竞赛一等奖 (2003, 2004)，1次获全国研究生数学建模竞赛一等奖 (2007)；专著三部:《MATLAB在数学建模中的应用》（第一版和第二版），《量化投资：数据挖掘技术与实践(MATLAB版)》,《大数据挖掘：系统方法与实例分析》

招生对象

有一定投资股票期货经历、希望了解或加强量化投资相关知识、经验，学习和掌握Matlab操作经验、提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员、需求量化投资合作机会的伙伴。

培训时间

2017年4月15-16日（两天）

培训地点

中国人民大学（具体培训地点报名后通知）

培训费用

3600/人（包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用，学员住宿、交通等费用自理。）

账户信息

开户名称：北京明日嘉石科技有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京望京科技园区支行

银行账号：0200296709000101584

[请务必在汇款时备注参会嘉宾的单位+姓名]

Matlab金融量化应用培训班（九期） 北京4月

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