专栏名称: 中债估值中心
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中债收益率曲线和指数日评2019年8月26日

中债估值中心  · 公众号  ·  · 2019-08-26 20:01

正文

重点关注一


今日,中债估值中心发布中文版《中债指数通用方法论》(2019版)。中债指数通用方法论普适于中债指数,广大用户可登录中国债券信息网查询相关信息

https://www.chinabond.com.cn/cb/cn/zzsj/cywj/bzffhb/20190826/152532068.shtml。


重点关注二


为了进一步满足市场对于资产支持证券曲线及估值的精细化要求,客观反映市场状况,我们从今日起增加“中债对公贷款与租赁债权资产支持证券收益率曲线”族系,敬请关注。


重点关注三


近日,中国华阳经贸集团有限公司发布了经审计的2018年年度财务报告,我们根据最新年报对其相关债券的中债估值进行调整,并继续通过中债数据下载通道和中债综合业务平台“特殊证券估值”功能点发布。

我们将密切关注发行人偿债能力变化及事件最新进展,特此提示。


债市观察


【中债指数走势】

今日债券市场指数上涨幅度较大,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)102.462,上涨0.0296%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)198.3266,上涨0.0605%,平均市值法到期收益率为3.4644%,平均市值法久期为3.7983。


【利率品种】

今日利率债市场收益率涨跌互现。具体来看,SKY_3M上行1BP至2.45%;中债国债收益率曲线2年期稳定在2.69%;SKY_10Y下行2BP至3.05%。


【信用品种】

今日信用债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)3M期限稳定在2.77%,3年期收益率下行1BP至3.40%,5年期上行1BP至3.71%。中债中短期票据收益率曲线(A)1年期下行2BP至9.49%。


具体波动情况请见《各主要期限收益率两日变动表》。


【注】

1、SKY取自中债国债收益率曲线,包含3个月、1、3、5、7、10年期6个期限,由中债估值中心在每个银行间债券市场交易日下午5点30分通过中国债券信息网予以发布。

2、中债信用债收益率曲线基于中债市场隐含评级编制。

3、中债市场隐含评级变动见中债综合业务平台及下载通道“估值曲线&中债市场隐含评级”。


其他市场观察


【公开市场】

央行公告,2019年8月26日,人民银行开展中期借贷便利(MLF)操作1500亿元。今日不开展逆回购操作。


【货币市场】

今日Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报2.6390%,上行5.30个基点;1个月Shibor报2.6600%,下行0.30个基点。


【国债期货】

8月26日,2年期国债期货主力合约TS1912上行0.04%至100.315,对应期货收益率下行3.93个基点至2.7805%;5年期国债期货主力合约TF1912上行0.02%至100.005,对应期货收益率下行1.62个基点至2.9881%;10年期国债期货主力合约T1912上行0.05%至98.835,对应期货收益率下行1.82个基点至3.1353%。


【外汇市场】

8月26日,人民币兑美元中间价调升2个基点,报7.0570。


【股票市场】

今日沪深两市整体下行,上证综指下跌33.86点(或-1.17%)至2863.57点,深证成指下跌92.16点(或-0.98%)至9270.39点,创业板指下跌14.76点(或-0.91%)至1600.80点。


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