年化100%收益率,是骗子吗?
量化交易,前几天看了一个朋友的交易策略,回测历史数据,包含整轮牛熊周期,最终的数据非常夸张。
年化收益率100%,回撤非常小,稳如老狗。如果算上复利,就恐怖了。
年化100%收益,圈内许多人都能做到。
为什么回撤控制的这么好?(很难)
一揽子交易策略打包,进行对冲,举个例子,两个都能盈利,但却存在负相关的策略,放在一起就能控制回撤。
用算法自动平衡每个策略的资金占比,最终实现收益最大化。
写这个交易策略花了几个月时间,需要三项技能/人:编程、数学、操盘手。
量化交易,前几天看了一个朋友的交易策略,回测历史数据,包含整轮牛熊周期,最终的数据非常夸张。
年化收益率100%,回撤非常小,稳如老狗。如果算上复利,就恐怖了。
年化100%收益,圈内许多人都能做到。
为什么回撤控制的这么好?(很难)
一揽子交易策略打包,进行对冲,举个例子,两个都能盈利,但却存在负相关的策略,放在一起就能控制回撤。
用算法自动平衡每个策略的资金占比,最终实现收益最大化。
写这个交易策略花了几个月时间,需要三项技能/人:编程、数学、操盘手。