大家好，我是橙哥！股市如战场，想要稳中求胜？量化交易作为一项结合技术分析、算法和数据的强大工具，是股市交易中的利器。而布林带策略作为一种经典的技术分析工具，在众多交易者中获得了广泛应用。今天我将分享一个基于
布林带挤压（Bollinger Bands Squeeze）
的量化策略，用代码带你“躺赚”！
特斯拉（TSLA）3年回测收益超40%，跑赢基准收益近40倍！
我们将通过一份详细的代码，深入探讨
布林带挤压策略在量化交易中的实现，结合数据获取、策略回测、结果分析等多个方面
，帮助大家更好地理解这一策略的应用。
请在文末获取本文完整代码。
布林带挤压策略的核心概念
布林带是一种基于股价波动性和统计学原理的技术指标，由三条线组成：
1.
上轨线
：是中期移动平均（SMA）加上标准差的倍数。
布林带的核心优势在于它能够反映市场的波动性。
通过上轨和下轨的设置，布林带能帮助交易者
识别市场的超买或超卖区域
，而中轨则提供了一个平衡点。布林带的宽度会随着市场波动性的变化而变化，
宽度越大，市场波动性越强；宽度越小，市场波动性越弱。
其中，
布林带挤压（Bollinger Band Squeeze）是布林带策略中的一个重要信号，它代表着市场的波动性减少，通常预示着市场即将出现剧烈波动。
这种现象通常会出现在价格横盘整理的时期，当布林带宽度变小，意味着市场上的价格波动范围被压缩，随后可能会出现价格的剧烈突破。因此，
布林带挤压策略就是在布林带挤压发生时提前布局，等待价格突破的时机。
布林带挤压策略的核心思想是
利用布林带宽度挤压的现象来捕捉市场即将出现的波动
，通常在这种时期，价格会在布林带的上下轨之间震荡，直到某一方的突破。
布林带挤压常常是潜在的“爆发点”
，价格往往会突破某一方向并快速运动。
第一部分：数据获取、布林带计算与图形展示
1. 数据获取与处理
在任何量化交易策略中，数据获取是最基础的一步。
我们通过
Twelve Data
API来获取特斯拉（TSLA）股票的历史日线数据。
以下代码通过发送API请求，获取指定时间段内的股票数据，并将其转化为Pandas DataFrame格式，以便后续处理：
通过这段代码，我们成功地获取了特斯拉的历史数据，并整理成适合分析的格式。特别要注意，API返回的数据包括股票的多个属性，如开盘价、收盘价、最高价、最低价等，我们只保留了收盘价，以便进行后续的布林带计算。特斯拉的股价走势图如下所示：
2. 布林带计算
布林带的计算基于简单移动平均（SMA）和标准差（STD）。通过以下代码，我们计算了布林带的上轨、下轨和带宽：
在这里，我们设置了20天的移动平均周期，标准差倍数为2，计算了布林带的上下轨线。布林带宽度（
BB_Width
）则是上轨与下轨的差，反映了市场的波动性。
3. 识别布林带挤压（Squeeze）
布林带挤压（Squeeze）是交易者常用的技术信号，它表明市场波动性处于低点，预示着未来可能出现剧烈的价格波动。通过以下代码，
我们计算布林带宽度在过去50天内的最小值来识别Squeeze信号
：
当布林带的宽度达到过去50天的最小值时，我们将其标记为Squeeze点，预示着市场可能会发生大的价格波动。
4. 绘制布林带图形
为了便于理解，我们通过Matplotlib将布林带和收盘价绘制成图，并突出显示Squeeze点：
通过这段代码，我们能够直观地看到布林带的上下轨和收盘价，以及那些可能预示着市场即将发生波动的Squeeze点。
图中的紫色点即为Squeeze信号，它们通常代表市场即将出现突破。
第二部分：策略回测与资金管理
1. 数据获取
我们首先定义了必要的参数，如股票代码、时间间隔、开始与结束日期，然后通过API获取数据。以下是获取数据的完整代码：
2. 计算布林带
使用与第一部分相同的
calculate_bollinger_bands
函数，我们计算了布林带，并为后续策略提供了基础：
3. 交易策略
我们根据布林带挤压和价格突破的条件定义了交易信号：
•
进入信号
：当股价突破上轨或出现Squeeze。
4. 回测与资金管理
