降杠杆、去委外大背景下，应如何管理银行面临的流动性风险？

流动性风险管控策略

与压力测试操作实践

近年来，中小银行积极参与到金融市场业务之中，通过发行同业存单、表外理财、委外投资实现了跨越式发展，也充分享受到资金面宽松的红利。然而，伴随着表内资产负债和表外理财规模的大幅增加，流动性风险管理压力与日俱增。

在监管从严大背景下，整个金融体系降杠杆趋势越加明显。MPA考核、三套利、三违反、四不当专项整治，给众多中小银行箍上了紧箍咒，不当创新业务裹足不前，信用风险压力有增无减。在一个流动性逐渐收紧的市场，整个金融行业出现负债荒。

如何管控好本行的流动性风险，实现资产负债优化配置?如何守法合规经营，拓展金融市场业务，成为每个银行人的必修课。

6月24日至25日，国内知名金融培训机构【 法询金融 】将在北京为您带来全新课程【流动性风险管控策略与压力测试操作实践】，聘请国有大行流动性风险高级专员和联讯证券首席宏观研究员为您答疑解惑。帮助您系统性掌握流动性风险识别、监测、报表填报与压力测试方法；教会您根据 资产负债久期 科学定价，向流动性风险管理要收益。

讲师Ａ：流动性风险管理与压力测试操作实践（24日）

一、银行破产与监管变革

（一）银行为什么会破产

（二）银行的金融内在脆弱性

亲周期性、代际遗忘、逆向选择、道德风险

（三）破产和危机所引发的管理变革和监管变革

1.由简单资负管理向风险管理转变：富兰克林银行和赫斯塔特银行倒闭（巴塞尔协议一）

2.由单一风险管理向全面风险管理转变：巴林银行倒闭、东南亚金融危机（巴塞尔协议二）

3.道德风险凸显重要性：美国次贷危机、雷曼倒闭（沃尔克规则和维克斯规则）

4.独立计量流动性风险：北岩银行挤兑（巴塞尔协议三）

二、流动性风险管理简述

（一）流动性风险的定义及特点

1.流动性风险的成本概念

2.流动性风险的支付范围

3.流动性风险的特点：突发性、系统性、联动性、资本的缓解作用不大

（二）流动性管理的目标：适度

（三）影响银行流动性的因素

资产和负债的结构、资产的流动性、负债的流动性、声誉风险….

（四）影响市场流动性的因素

货币供应量、外汇占款、财政收支、公开市场操作

实例：货币政策传导机制示意图

三、流动性风险管理的方法和技术

（一） 监管对流动性风险管理方法的要求

（二）流动性风险管理的方法和技术分类

1. 资产及负债管理

2. 现金流量管理

（三）压力测试

1.压力测试的监管要求

2.压力测试的定义、目的及程序

4.压力测试需要考虑的风险因子

5.压力测试的方法与评价

实例：某行压力测试具体实务操作

（四）应急计划

1.应急计划的监管要求

2.应急计划设计

3.应急计划评价

四、监管报表实务

（一）流动性期限缺口统计表简述（G21）

（二）流动性比例监测表简述（G22）

（三）流动性覆盖率（G2501）

1.流动性覆盖率的设计理念

考核目的、系统性背景假设、交易对手的分类及假设

2.合格优质流动性资产

3.存款等无担保融资

4.担保融资

5.贷款

6.表外项目