银行资产负债管理经验分享和创新实务【北京】

随着央行LPR改革，贷款利率并轨的推进，息差波动加大，未来银行业的资产负债管理正面临全新的挑战，包括银行账户利率风险管理，贷款定价，行内FTP定价影响。当今，我们站在银行业变革的最前沿，希望会议可以给大家带来更多启发和实战经验！

在商业银行业务日益复杂化的同时，利率逐步自由化，然而政策层面金融去杠杆仍将持续，对商业银行资负管理要求更高；商业银行资负管理逐渐从简单的流动性指标监测走向行内重要的管理手段，成为业务发展的助推器。

但在实务运作中，总会遇到各种困难和细节，如何协调总分关系，如何协调严格执行制度和弹性决策关系，如何应对外部监管和内部管理层的汇报需求？如何协调表内和表外的关系？如何理解监管未来态度和不同监管机构间的协调？同业授信的审核要点如何细化，如何执行？

金融监管研究院特地设计了《银行资产负债管理经验分享和创新实务》，不仅仅适合中小银行相关从业人员，也是广大金融市场研究和债券固收投资人员需要高度关注的话题，更加深度了解商业银行以及和金融市场互动关系。

邀请对象：商业银行资负部、计财部，统计及运营部门；债券固收研究员，交易员；金融市场部销售和交易人员；中小银行同风控部门，服务银行第三方机构。

北京 2019年09月07日-08日（周六、周日）

※会议具体地址上课前一周会发报到通知※

讲师A：某商业银行计财部负责人

讲师B：城商行相关部门负责人

讲师C：金融监管研究院院长 孙海波

上海法询金融信息服务有限公司创办人，金融监管研究院创办人。长期从事金融监管政策研究，专注金融市场、货币、银行风险管理、银行理财、债券市场、资管等监管政策研究。独立创建监管政策数据库系统。

讲师D：股份制商业银行总行负责相关业务

特邀嘉宾股份制银行原行长发言1小时

关于资产负债的认知，银行如何重视资产负债管理？如何从创造银行价值角度重视资负管理和流动性管理？

部门的组织架构？如何协调部门关系？

三小时培训内容，讲师某大行资负部负责相关业务的骨干

全面预算管理——逻辑

全面预算管理—机制

经营预算——六个“一”

经营预算编制——体系

经营预算编制——体制

经营预算编制——机制

资产负债管理——体系

表外产品分类要素体系

表外产品分类流程示例

资产负债组合管理

组合管理工作带来的管理提升

X轴—资产分类

X轴—负债分层

资产负债分类

Y轴—规模、利率、期限、资本

配置要素归纳

政策配置表

功能概览

经营预算表单概览

预算利率选择模型

工具试算算法

业务预算试算—规模

业务预算试算—利息收支

表单—OKR指标

分析表单

2.1资本规划

资本附加机制

资本规划基本框架

资本规划—实施流程及时间安排

资本偏好与管理目标

资本预警与应急处置措施

资本规划—设定资本充足目标

2.2业务计划

全行业务概算

全行业务概算验证

表外理财：2020年经营计划

全行业务概算

分行预算编制

全行汇总

差异分析

一套算法—全行试算平衡

总行调优后汇总

分行/直营部室预算调整

确立全年预算

息差管理的框架

息差归因分析方法

3.1管理机制与方案

利率预判更新机制—组织架构

利率策略工具与方案

息差的控制调整

评价激励示例—利润完成率的考核

评价激励示例—建立贷款定价提升计划

3.2息差目标与分解

2020年净息差预算目标

2020年生息资产规模测算

息差水平变化

利息净收入目标分解

各条线净利差要求

各业务利率水平要求

利率选择模型—定价方式

利率选择模型—成本加成定价法

资本管理—定位

资本管理—体系

资本管理—体制

4.1内部资本充足评估程序

《商业银行资本管理办法》对ACIIP的基本要求

内部资本充足评估工作实施流程

主要风险识别机构

主要风险评估机制

主要风险识别与评估的重要性及必要性

主要风险识别与评估机制

一、同业业务监管特点

（一）核心文件梳理

（二）资本框架和信用风险

（三）农村金融机构同业指标特点

二、大额风险暴露

（一）大额风险暴露中外对比

（二）大额风险暴露合格缓释工具为何重要

（三）公募基金信息披露当前痛点

（四）穿透ABS和公募基金难点在哪？

三、几项监管指标

（一）LCR和优质流动性资产充足率

（二）NSFR和流动性匹配率

四、银行接管之后影响

（一）过去同业整治回顾

（二）流动性和信用分层，监管有何办法能进一步缓解？

（三）同业授信痛点在哪？

（四）央行通过中债信用增进对某银行的增信能解决什么问题？

（五）信用问题能否通过注资解局：某银行注资案例分析

（六）110家城商行同业投资&同业负债

（七）110家城商行不良指标

（八）150家农商行的不良指标及同业指标

（九）如何理解当前的关联交易控制和监管要点？

五、不良监管新的框架

（一）新五级分类适用范围

（二）不良定义最主要的5点影响

（三）重组贷款的变化及影响

（四）资管产品穿透的理解

一、资产负债管理对于提升银行商业价值的重要贡献

二、ALM的管理框架和组织架构

三、ALM管理机构：ALCO与司库

四、资产负债管理的基本涵盖内容

五、利率及流动性敞口的基本释义

六、资产与负债之间的错配往往是银行为了盈利目的主动配置的结果

七、ALM的核心问题：盈利能力与利率/流动性风险之间的平衡

一、资产负债的错配根源与管理工具

（一）内部资金转移定价FTP是资产负债管理的重要工具

（二）FTP的基本运行流程

（三）司库作为管理中心的调配作用

（四）司库：银行内部的银行

（五）内部账簿管理基本概念

（六）FTP曲线基本架构

（七）通过FTP衡量考核业务部门利润

（八）图解：FTP与利率、流动性错配和客户定价值间的联系

（九）客户定价最终反映ALM错配成本，以及结构性利率风险管理与商业价值创造之间的

（十）FTP不是万能的：对资产与负债的效用不对称

（十一）综合性银行的业务多样性使其面对着不同的资产负债风险

（十二）延伸解读：内在价值与公允价值的差异与应用

二、进而资负管理也需要遵循相应的管理方式，进行层次化管理理念

（一）层次化管理逐层解读——第一层：资本账簿

（二）层次化管理逐层解读——第二层：商业银行账簿

（三）层次化管理逐层解读——第三层：交易账簿

（四）各层资产负债表通过司库的错配中心账簿联动

（五）每一层次根据其特征进行FTP定价

（六）商业银行资产负债管理模式1：资金部模式

（七）商业银行资产负债管理模式2：司库模式

一、流动性管理理念的发展历史

二、流动性风险越来越多地获得管理层的关注并成为定价焦点

三、未来最大累计现金流出/MCO

四、MCO应用示例

五、MCO的的优势与不足六、简介流动性覆盖率

七、流动性覆盖率与流动性比例

八、LCR在资产负债管理中的实际操作

九、结构性流动指标：净稳定资金比例NSFR

十、NSFR：对稳定资金的认可和同业市场系统性流动风险的防范

十一、NSFR的实施对ALM和FTP定价的影响

一、同业机构（15分钟）

（一）同业机构定义

（二）同业机构分类

（三）监管体系

二、同业机构主要业务类型（20分钟）

（一）分类逻辑

（二）主要机构类型

三、同业授信（25分钟）

（一）同业授信概念及内涵

（二）同业授信模式（同业授信对象与分类授信逻辑）

（三）同业授信额度概念及内涵

（四）同业授信额度全流程管理（申报、审批、使用、管理）

四、同业授信额度审批（40分钟）

（一）影响同业授信风险的主要因素

（二）同业授信额度审批关注要点（评审参考指标体系）

（三）不同类型同业机构的核心风险领域

（四）同业授信额度核定原则

（五）同业授信审批方案设计要点

（六）同业授信审批流程与权限

（七）全面报告式授信与清单式的应用

五、同业授信额度使用与管理（15分钟）

（一）额度使用规则

（二）额度动态维护管理

（三）风险管理与额度年检

六、全流程管理案例-城商行授信（30分钟）七、近期风险案例启示（15分钟）

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