【量化财经早餐】2017.4.26

如果发现自己在洞中，最重要的事就是不要再挖下去。

——[美国]沃伦.巴菲特

内容提要：

1、市场动向： 剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略： 直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现： 解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：1902家

上一交易日下跌家数：972家

上一交易日涨停家数：41 家

上一交易日跌停家数：11家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日， 三个行业均未连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日， 三个概念均未连续跑赢上证指数 。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日， 货币利率较为平稳

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日， 一天期波动较大，七天期较平稳

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日， 利率水平走势平稳，呈缓慢上涨趋势

1、 事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：生态环保领域改革

环保部部长陈吉宁表示，下一步，将深化、落实生态环保领域改革，实现中央环境保护督察全覆盖；制定生态环境损害赔偿制度方案；推进绿色金融体系建设，做好环境保护税开征准备工作。

事件二：央企混改

经济参考报消息，央企混改试点方案即将获批，央企也在关键性领域积极引入社会资本参与。其中，电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工七大垄断行业仍为央企混改重点领域。国资委相关负责人透露，下一步混合所有制试点工作将大力度推进。

事件三：银行业金融机构资产总额增长

银监会数据显示，截至3月末，中国银行业总资产231.9万亿元，同比增长14.1%；中国银行业总负债213.97万亿元，同比增长14.2%。其中，商业银行总资产合计181.32万亿元，同比增长15.3%；商业银行总负债合计167.8万亿元，同比增长15.6%。

事件四：清洁能源发展

发改委、能源局联合印发《能源生产和消费革命战略（2016－2030）》。到2020年，全面启动能源革命体系布局，推动化石能源清洁化，根本扭转能源消费粗放增长方式，实施政策导向与约束并重。