技术择时模型最新信号（2024年5月24日）

招商定量任瞳团队 · 公众号 · · 2024-05-25 13:31

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技术择时模型最新信号

DTW择时模型是基于相似性原理和DTW算法的量价择时模型，样本外表现出色。模型最新信号及历史表现上线万得PMS平台——“DTW择时模型_000300”，欢迎关注。

截至周五， DTW择时模型信号在大部分宽基指数转为看空，在全市场指数上为看多。
2022年11月以来为择时模型样本外表现，绝对收益13.99%，相对沪深300超额18.39%，最大回撤20.07% 。
DTW择时模型是基于相似性思路和DTW（动态时间弯曲）算法的量价择时模型，具体模型细节可参考报告《引入宏观维度的改进DTW算法在择时模型中的应用——技术择时系列研究》。

* 风险提示：历史数据不代表未来，模型存在失效风险。

我们于去年初发布报告《引入宏观维度的改进DTW算法在择时模型中的应用——技术择时系列研究》，构建了基于相似性思路和 Ita-DTW 算法的技术择时模型。自2023年以来，模型样本外的择时表现较为出色，下面给出最新的择时信号及模型表现回顾。

DTW择时模型最新信号

截至周五，DTW择时模型在常见宽基指数上的信号如下：

DTW择时模型样本外表现回顾

2022年11月以来为择时模型样本外表现，绝对收益13.99%，相对沪深300超额18.39%，最大回撤20.07% 。 模型主要是在2023年三季度遭遇一定回撤，源于当时宏观和资本市场突发政策较多（降印花税、降准降息等），而技术面模型无法把握宏观政策的突然变化。在一般市场环境下，择时模型超额较为稳定。