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明牌了！“带头大哥”正在抄底沪深300ETF

Python中文社区 · 公众号 · · 2024-08-12 18:08

主要观点总结

文章介绍了近期国家队和神秘资金持续买入沪深300ETF的情况，并详细解释了沪深300ETF的特点和优势。文章还提到了量化交易策略在沪深300ETF投资中的应用，并通过实例说明了量化交易策略相比长期持有的优势。

关键观点总结

关键观点1: 国家队和神秘资金持续买入沪深300ETF

近期几个月，国家队和神秘资金一直在持续买入沪深300ETF，使其成为抄底和救市的主要工具。

关键观点2: 沪深300ETF的特点和优势

沪深300ETF跟踪沪深300指数，覆盖300只股票，具有分散风险、成本低廉、透明度高和流动性强的特点，适合普通投资者作为价值投资标的长期持有。

关键观点3: 量化交易策略在沪深300ETF投资中的应用

通过基于动量的双均线策略回测沪深300ETF，策略收益高于沪深300指数，实现超额收益。实例说明量化交易策略相比长期持有的优势，强调量化交易的重要性。

关键观点4: AI量化交易共学小组的介绍

AI量化交易共学小组提供选股结果推送和交易信号生成等服务，包括沪深300ETF的量化交易策略。读者可以通过直播学习和了解相关内容。

正文

大家好，我是橙哥！尽管A股市场一直表现不佳，不过国家队和神秘资金最近几个月一直在持续买入各大沪深300ETF。沪深300ETF已经成为抄底和救市的主要工具。

中央汇金在上半年大幅增持沪深300ETF，持仓比例超过50%，增持金额可能超过2500亿元。沪深300ETF规模达到6304亿元，成为机构加仓的热门标的。沪深300指数成分股经营稳健，股息率高，适合作为权益资产的底仓配置。截止8月9日，华泰柏瑞沪深300ETF规模已经逼近3000亿，如图所示。

沪深300ETF是什么？

沪深300ETF跟踪沪深300指数，覆盖300只股票，具有分散风险、成本低廉、透明度高和流动性强的特点。历史数据显示，沪深300ETF的长期表现优于许多主动管理型基金，年化收益率约为8%-10%，并具有复利效应和抗通胀能力，非常适合普通投资者作为价值投资标的长期持有。

沪深300ETF量化交易策略

我们可以通过一个基于动量的双均线策略来回测沪深300ETF（510310），并与沪深300指数进行对比。从成立开始进行回测，策略收益107.89%，年化收益6.80%，与沪深300指数基准收益相比，实现超额收益58.85%，策略最高收益206.37%。文末获取策略完整源码。

下面是交易详情，从成交额这一栏可以看出，从2013年沪深300ETF成立开始，假设我们投入100万为初始本金，每年只需交易3到5次，到2024年资金余额为219万，实现利润翻倍。而如果我们长期持有不作任何操作，最后资金余额为130万。所以作为一个聪明的投资者，学会量化交易非常重要，不然就像这个例子，白白浪费89万。

AI量化交易共学小组每天根据8种部署在云服务器的量化交易策略推送选股结果，并利用AI机器学习方法自动生成交易信号，包括沪深300ETF。周三晚上7点，我会在AI量化交易共学小组内部腾讯会议进行一次直播，讲解如何用扣子AI构建一个股票基金类金融分析智能体应用。

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